QMT是一款专为高净值客户设计的综合交易平台，集行情显示、投资研究、产品交易于一体，并配备完整的风控系统。

一、什么是QMT？

QMT支持股票、期货、期权、ETF等多种交易类型，支持Python和VBA两种语言编写策略，具备算法交易、组合交易、网格交易等功能。同时提供全内存极速交易、超高速行情服务、个性化交易及多维风控管理等优势。

与普通交易软件不同的是，QMT具备完整量化功能，包括历史数据下载、模型编辑、回测、交易及风控等。投资者可通过将策略转化为代码，实现自动化交易。

目前QMT支持Python和VBA两种编程语言，越来越多券商开始布局QMT、mini、Ptrade等工具。

二、哪些券商支持QMT？

如国J、国X、银H、国S、国Y等券商均可提供QMT权限，但开户门槛各有差异。如有需求，可随时联系“小叮当”获取详细信息。

随着量化发展，越来越多专业编程人员进入该领域，QMT的Python API也应运而生，便于引入第三方库，满足策略开发需求。

关于如何使用第三方库及实盘常见问题，前期文章已有详细讲解，如需资料可联系“小叮当”。

三、Python运行机制

QMT中，投资者在Python平台编写策略后，点击【运行】按钮启动脚本。系统会创建模型并加载脚本，调用init()进行初始化，随后根据数据执行handlebar()函数。

界面层通过paint()方法将计算结果展示出来，方便用户观察策略表现。

四、Python策略运行机制

策略执行分为两步：

1. 创建模型并初始化环境，发送数据请求；
2. 数据到达后，调用init()和handlebar()函数处理逻辑。

ContextInfo是核心对象，包含基准、股票池、历史数据等关键变量，用于在不同阶段传递信息。建议避免与原有变量重名。

init()负责初始化，handlebar()是核心执行函数，按K线时间轴逐根运行，可在其中获取当前K线索引。

五、Python交易函数运行机制

QMT模型按K线驱动运行，从第一根K线到最后一根依次执行。可通过设置“快速计算”优化运行速度，限制计算范围。

每根K线调用一次handlebar(ContextInfo)，盘中最后一根K线每次变动都会触发一次执行。只有在K线确认后，信号才有效，才会触发下单。

六、下单触发机制

例如，当收盘价高于开盘价时，触发下单信号。但在K线未完成前，产生的信号是无效的，只有在K线确定后才会真正下单。

若想在K线未结束时立即下单，可通过设置quickTrade=1或使用do_order()函数实现。

以上就是QMT的基本运行机制。如需深入了解或试用，欢迎随时交流。

（注：点我红色头像旁边有个咨询TA，加我微或者电话联系我）