想尝试量化交易却不知从何下手？只需10分钟，用Python就能在QMT上搭建你的首个自动交易策略！

准备工作

• 已开通QMT权限并安装客户端
• 具备基础的Python语法知识
• 准备好模拟交易账户（避免实盘风险）

四步搭建「双均线策略」

1. 策略逻辑设定当短期均线上穿长期均线时（金叉），买入当短期均线下穿长期均线时（死叉），卖出
2. 核心代码框架在QMT策略编辑器中输入以下代码（附详细注释）：python# 初始化函数 def initialize(context): # 设置股票池 g.security = "000001.SZ" # 设置均线参数（短期5日，长期20日） g.short_period = 5 g.long_period = 20 # 每日执行函数 def handle_data(context, data): # 获取历史数据 hist = get_history_data(g.security, count=g.long_period+1) closes = hist["close"] # 计算均线 short_ma = sum(closes[-g.short_period:]) / g.short_period long_ma = sum(closes[-g.long_period:]) / g.long_period # 获取当前持仓 current_pos = context.portfolio.positions[g.security].amount # 交易信号判断 if short_ma > long_ma and current_pos == 0: # 金叉且空仓，执行买入 order_value(g.security, 10000) # 买入10000元 elif short_ma < long_ma and current_pos > 0: # 死叉且持仓，执行卖出 order_target(g.security, 0) # 清仓
3. 回测验证设置回测时间（如2023-2024年）查看收益曲线、最大回撤等关键指标优化参数（如调整均线周期）
4. 模拟运行通过QMT模拟交易验证策略实盘表现观察交易日志，确认逻辑执行无误

进阶提示

• 可添加止损止盈、仓位控制等风控模块
• 尝试将股票池扩展至多只个股或ETF
• 通过get_fundamental函数引入基本面指标

资源福利
私信我获取：
➠ 完整策略源码及注释版
➠ 常用策略模板库（网格/动量/均值回归）
➠ QMT低门槛开通+专属佣金优惠

立即动手，开启你的量化交易之旅！

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（注：点我红色头像旁边有个咨询TA，加我微或者电话联系我）