如果收到催收公司的恐吓短信，可以通过以下方法应对：

保留证据：立即将短信内容截图保存，包括短信的发送时间、发件人号码及具体威胁言辞等所有相关信息。如果有通话录音、微信聊天记录等其他相关证据，也一并保留好，这些证据对于后续维护自身权益至关重要。

确认信息真实性：判断短信内容是否真实，有些可能是虚假的威胁手段。可以尝试联系发件方，要求其停止骚扰行为，并核实对方身份和所属机构。

向相关部门投诉：可以拨打 110 向公安机关报案，说明自身遭遇的威胁恐吓情况，公安机关会根据情节轻重依法处理。同时，也可向互联网信息服务管理部门投诉，要求对催债方利用短信进行违法活动的行为进行监管和处罚。还可以向银保监会等金融监管机构投诉，说明情况，请求对违规催收进行查处。

向平台反映：如果催收短信来自特定借贷平台，可向该平台官方客服反映情况，要求其制止威胁行为，并给出合理解决方案。

考虑民事诉讼：若因威胁恐吓行为给自身造成较大精神损害或其他损失，可向人民法院提起民事诉讼，要求催收方停止侵权行为，并主张赔偿精神损害抚慰金等相关损失。

加强自我保护：利用手机自带的功能屏蔽陌生号码或设置黑名单，安装反骚扰软件拦截恶意信息。定期检查账户变动，防止因信息泄露引发财产损失。及时向亲友通报情况，避免单独面对未知风险。

咨询专业律师：咨询专业律师，律师能根据具体情况提供专业的法律建议和维权途径，帮助通过法律手段维护自身权益。

主动与债权人协商：如果确实存在债务，主动与债权人或贷款平台联系，说明自身情况，尝试协商制定合理的还款计划，避免催收公司的进一步骚扰。

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