分析成交持仓占比情况，主力合约为11月。

　　(1)从成交状况看，昨天成交最好的三个call的行权价分别是2.40、2.45和2.50；成交最好的三个put的行权价分别是2.40、2.45和2.50元。总体来看，大部分call和put的成交量都有所下滑，其中put的成交下滑程度更为明显。

　　(2)昨日持仓最高的三个call的行权价分别是2.45、2.50和2.60；持仓最高的三个put的行权价分别是2.30、2.35和2.45。总体来看，持仓较高的两个call和一个put的成交较为活跃。

　　(3)从持仓变动状况看，除了行权价为2.10的put以外，其余期权都继续表现为减仓，减仓较为明显的一call和减仓最大的三put成交量较大。

　　(4)从收盘涨跌幅来看，同前一交易日相比，几乎所有的call和put全部收跌。从跳空情况来看，大部分call向上跳空，而put几乎全部向下跳空。标的跳空-0.08%，IH跳空-0.43%。

　　(5)再看一下上证50和IH1511的基差表现，日内平均贴水3。从上证50和IH基差的走势来看，昨日基差基本同标的走势相反，午盘后出现升水。

　　(6)取成交最好的三个call和三个put，比较其昨日收盘和昨日开盘IV，总体来看，call向上跳空，put向下跳空。

　　(7)从近几日50ETF的已实现波动率来看，昨日的短期已实现波动率有所下降，中期和长期的已实现波动率变化不大。

　　(8)昨日50ETF整体表现较为平稳，大部分时间围绕在2.465上下波动，在下午两点左右出现了一波较为明显的下跌走势，最低到了2.453，尾盘出现小幅拉升，最终报收2.459，较昨天下跌0.49%。从IV方面来看，昨日call和put基本都窄幅震荡下行。其中，行权价为2.45和2.50的call以及行权价为2.450和2.500的put的IV走势较为接近，2:00前后出现了较为显著的下降走势。总体来看，call的IV在昨日大部分时间的走势与标的相反，在2:00以后，大部分合约的IV走势与标的都较为接近，此外，收盘时合约的IV也基本落在了0.24附近。

　　(9)基于方差互换原理，计算日内和日间的VIX指数(芝加哥期权交易所VIX白皮书)。可以看到昨日的日内VIX总体依旧呈下降趋势；近日日间VIX进一步走弱。

　　昨日50ETF整体表现较为平稳，不过尾盘出现小幅回拉，最终报收2.459，较昨天下跌0.49%。IH日内平均贴水3。成交量方面，大部分call和put都出现缩水。持仓量方面，所有call和put都表现为减仓。从涨跌幅来看，call和put几乎全部收跌。昨日的短期已实现波动率有所下滑。call和put的IV基本窄幅震荡下行，日内VIX总体依旧呈下降趋势。