上一篇文章写了量化交易PTrade平台，盘前盘中盘后三个部分，到盘后整体量化交易框架介绍。

框架介绍完了最主要的就是学会构建交易策略，这才是助力我们进行投资交易的重点​、重点、重点​！

一阳穿三线策略

盘前

(1)获取A股或指数成分股的历史收盘价数据(2)选出ma60大于ma120的股票

盘中14:50判断

(1)用最新价判浙一阳穿三线的条件是否满足，满足就买入最新价小于当前的ma10止损

因为是回测中的话，我就需要对一些佣金跟滑点做一些设置。然后我设置了一个最大持长十字标的。当前的可买入的也是十个，因为是初始化，然后盘前的话我取了一个沪深300的成份股。当做一个磁场列表，然后我获取了一个历史的标的120个，获取它的一个历史的收盘价，所以我这边用的就是前复权去做一些判断。MA60日均线大于120日均线的股票留下来。然后盘中每一分钟从早上9:31开始，一分钟一根K线，去做了一个计算K线的函数。当K线第一根的时候，第一根的时候我们去取获取它的一个当日的开盘价。这个是在回撤场景回撤场景的开盘价的话，我们只能用获取第一分钟K线的开盘价去取。

到了下午，因为14:50就是第230根K线。我们不是这根K线，我们就返回那中间这些时间点我都不会去做判断了。到了第230根K线的时候，我去执行一个cell function by function，也就是卖出函数跟买入函数。

卖出函数就是一个最新价。小于一个10日均线我就把它卖出。然后买入函数获取一个。买入的标的买入标的，我这边就是一个get by stocks。在盘前时候准备的K线数据。去进行一个委托下单,这就是一个整体的一样穿三线策略框架。

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