量化交易只能用QMT吗?C++可以用那些量化软件?
发布时间:2024-4-11 16:39阅读:263
现在的量化交易软件大多都是使用QMT来进行接入。让大家都有种错觉,做量化只能用QMT了。但实际并不是这样哦!
QMT是使用Python作为编程语言,在量化策略的开发和实现上,Python应该是最容易入门的,对比C++语言,Python更简单易学,专注学习一周左右就可以掌握基本的语法。
但是,作为专业的程序员或者是量化私募机构,使用Python就不能满足自身的需求的。这就需要用到C++语言。
C++语言在运行速度上是最快的,而Python的运行速度会相对比较慢,这在量化交易中,如果追求高速度的话,选择C++是最佳的,Python就会相对比较弱势。
而Python的优势是拥有很多高性能的库,比如pandas、Numpy等等,可以帮助进行各种数学计算,一份简单的股票数据只有开盘价,收盘价这些计算涨跌幅、前后复权价等等都是需要用到的。
并且Python上手容易,语法简洁,初学者容易上手,可以将更多的时间精力放在策略的研究上,而并非是编程研究,变成一个程序员。
选择使用C++做编程语言的一般就是策略涉及比较多的参数,在处理高维参数时会更快和更精确,如果说每秒钟要处理几百甚至几千次的交易,那么C++就是唯一的选择。
目前券商支持C++量化交易的不多,基本上都是券商自研的系统,并且准入门槛比较高,至少是300W+的专业投资者才可以使用。
这一定程度上拦截了一部分人,并且有的机构使用还需要收费,比如说掘J量化,能够免费使用的少之又少。
这边有券商可以支持C++量化交易,交易速度快,提供低延迟实盘交易、高速行情。
提供机房托管封闭环境运行,放置虚拟机到交易所,减少物理下单距离,提高下单的速度和提升稳定性。
编程语言上支持C++、Python,专业化程度更高,支持股票、期货、期权、两融全品种交易,提供交易数据接口,可以获取交易所的L2行情、tick数据等等,适合做高频的量化交易。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。