跟踪周报:风格持续弱化
发布时间:2024-3-11 19:30阅读:157
本文回顾了财务因子、Barra风格量价因子和101算法因子体系中上周的单因子表现。上周财务体系中,各财务因子预测能力显著增强,盈利能力类因子表现较好,净资产净利率TTM因子表现最优。上周量价体系中,各因子选股能力呈现进一步弱化的趋势,残差波动率的负向选股能力尽管微弱但较为一致,而长期反转类别则出现较大的分化。上周市场横盘调整,30个中信一级行业中三成行业上涨。市场情绪显著回暖、持续向好,需密切关注组合分散程度调整。整体仍建议保持均衡,不宜过高暴露风险敞口。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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