金融工程跟踪周报:轮动减缓,风格增强
发布时间:2024-2-5 19:30阅读:98
单因子在时间序列上的表现:上周市场整体下跌,30个中信一级行业无上涨行业。上周量价体系中,规模、流动性和波动率因子三足鼎立的局势得到延续、轮动速度减缓,相较于此前一周的选股能力“更上一层楼”,其他类别因子正负选股风格有所切换。上周财务体系中,各因子预测效果减弱,整体杠杆类因子表现较优,权益乘数因子表现最优。
中信一级行业的单因子表现:上周各行业无涨幅;综合跌幅最大,行业内销售净利率、size_lncap(市值规模)、alpha053(反转类)表现最好。
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