股票横截面收益是什么意思？

横截面收益率指的是在经典资产定价模型中，在横截面上线性确定的一个与资产风险匹配的资产收益率。以我国上市公司2003-2008年的数据为样本,实证检验了终极控制特征、资本投资对股票横截面收益的影响...

彭经理 11307

CTA策略是什么？如何理解CTA交易策略？

您好，CTA，英文释义CommodityTradingAdvisor，商品交易顾问，简称CTA，是指通过为客户提供期货、期权方面的交易建议，或通过受管理的期货账户参与实际交易，来获得收益的机构或...

资深王经理 26125

什么是期货CTA量化策略？哪些属于CTA策略呢？

您好，您问到了一个很关键的问题什么是期货CTA量化策略？还有哪些属于CTA策略呢？这确实是很多刚开始接触量化交易的朋友会感到困惑的地方。让我来话给您解释一下吧！什么是期货CTA量化策略？首先，“...

量化刘老师 2819

板块轮动加快时，如何通过行业ETF捕捉短期机会？

在板块轮动加快时，可以通过以下方式利用行业ETF捕捉短期机会：关注宏观政策‌：政策对行业影响显著，如国家大力推动新能源发展，相关ETF可能迎来上涨波段。投资者要密切留意政策动态，提前布局受益行业...

刘经理 607

【量化周报】商品CTA量化周报20210926

作者 | 彭鲸桥  中信建投期货金融衍生品部 本报告完成时间  | 2021年09月26日 摘要       本周商品期货市场先涨后跌，商品指数高位大幅震荡，商品指数整体收涨1.95%。各板块表现上，总体均表现为上涨，其中能源板块上涨幅度最大，达4.27%，仅贵金属板块整体下跌，跌幅为0.24%。       本周整体商品指数波动率较上周持续上行，现逼近近一年最高值。煤焦钢矿板块波动率较上周持续上升，达60.7%,创近一年新高。农副产品指数波动率较上周有所下降。在横向比较上，煤焦钢矿波动率一骑...

小兰 794

CTA周度报告：动量因子逐步修复，期限结构截面分化扩大

　　目前来看尽管商品的动量总的来看有所修复，但是在周频这样的中短期上市场上多空分歧还是比较大，从这两周观察来看除能源品种以外暂时还没有持仓大于3天的品种。 　　多头仓位主要集中在能化板块如甲醇、玻璃和焦炭等，其他还有部分农产品豆粕。空头仓位在部分有色上如锡和铅，还有部分软商品白糖和棉花。

同花顺期货 347