什么是期权的隐含波动率？

相同标的资产、相同到期时间的期权,其行权价格偏离现货价格越远,其隐含波动率越大。通常,深度实值期权和深度虚值期权的隐含波动率高于平值期权的波动

资深刘经理 4319

期权隐含波动率是什么？

您好，期权隐含波动率是指市场中权利金蕴含的波动率，是将某一期权合约的成交价及其他几个参数输入期权定价模型，通过试错法计算而来。反映的是市场对波动率的看法。当隐含波动率上升，代表投资者预期期货价格...

首席期货顾问 2190

什么是期权的隐含波动率？隐含波动率的变化对期权价格有什么影响？

市场对标的波动的预期，波动率上升期权费上涨，反之下跌。

资深阳经理 663

期权隐含波动率的含义是什么

您好，期权隐含波动率是将市场上的期权交易价格代入期权定价模型，反推出来的波动率数值。它反映了市场对未来标的资产价格波动程度的预期。为什么会有隐含波动率这个概念呢？期权的价值受多种因素影响，其中标...

百科快报 337

权益及期权策略周报（金融期权）：波动率加权方式比较

　　上周期权市场流动性极佳，市场主要交易逻辑有二：1）结合沽购成交量比值以及沽购波动曲面差异来看，市场持续弱势运行，利用认沽以追求短线保护；2）结合成交额PCR/成交量PCR和偏度指数来看，仍然有较强的筑底反弹博弈，且从成交价差值率来看，多方力量微弱强于空方。另外值得关注的是，尽管上周中证1000指数在各宽基中表现偏弱，但是高流动性叠加情绪指标反映市场预期并不悲观。 ...

同花顺期货 450

权益及期权策略周报（商品期权）：春节前后隐波的季节性规律

　　春节前隐波平稳运行为主，节后升波概率较大。从历史经验来看，春节前黑色、化工板块的隐波普遍较为平稳，中枢有缓慢下降的趋势，在临近春节的交易日可能出现小幅降波，可能原因是节前为规避假期风险，资金逐渐平仓、交易清淡。今年预计货币宽松、财政发力，春节前后黑色板块隐波预计较为平稳，化工板块需关注海外情况。节后升波概率较大，集中释放假期情绪后有望逐渐回归。...

同花顺期货 385