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隐含波动率（IV）的定义：市场对未来标的波动率的预期，通过期权价格反推得出，影响权利金定价（IV 越高，权利金越贵）。
策略与 IV 的关系：
做多波动率：买入跨式 / 宽跨式组合（Straddle/Strangle），若 IV 上升或标的大幅波动，权利金升值获利。
做空波动率：卖出跨式 / 宽跨式组合，或采用价差策略（如铁鹰式），若 IV 下降或标的窄幅波动，赚取时间价值衰减。
波动率套利：利用不同合约 IV 差异构建策略（如买入低 IV 期权，卖出高 IV 期权）。
发布于2025-5-27 22:24 郑州
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什么是期权隐含波动率与历史波动率？二者出现大幅背离时，常见的套利交易思路是什么？
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期权交易中，“隐含波动率”对期权价格有何影响？
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讲一下关于期权的隐含波动率？
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