CTA周报:CTA趋势快速回撤
发布时间:2023-12-26 16:10阅读:232
配置建议:
CTA类FOF组合:本周涨跌幅为0.01%,对比基准管理期货指数本周超额收益率为0.95%,累计超额收益率为5.15%,持仓有变动,加入偏度,移出波动率因子,目前持仓价值、期限结构与偏度因子。
全策略FOF组合:本周涨跌幅为0.19%,对比基准本周超额收益率为0.64,累计超额收益率为10.05%。组合持仓无变动,目前持仓8支债券型基金,12支股票类基金。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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全策略FOF组合:本周涨跌幅为2.44%,对比基准本周超额收益率为1.67%,累计超额收益率为8.94%。组合持仓无变动,目前持仓8支债券型基金,12支股票多头类基金。
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CTA周报:CTA趋势表现较优
CTA类FOF组合:本周涨跌幅为1.12%,对比基准管理期货指数组合本周超额收益率为0.88%,累计超额收益率为2.66%,持仓因子有变动,移入波动率因子,目前持仓价值、期限结构与波动率因子。
全策略FOF组合:本周涨跌幅为0.07%,对比基准本周超额收益率为0.19%,累计超额收益率为10.62%。组合持仓无变动,目前持仓8支债券型基金,12支股票类基金。
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