CTA周报:股票多头反转
发布时间:2023-12-5 15:55阅读:285
CTA类FOF组合:本周涨跌幅为-1.35%,对比基准管理期货指数组合暂无超额,累计超额收益率为1.76%,持仓因子暂无变动,目前持仓价值与期限结构因子。
全策略FOF组合:本周涨跌幅为1.09%,对比基准本周超额收益率为1.71%,累计超额收益率为10.72%。组合持仓无变动,目前持仓8支债券型基金,12支股票多头类基金。
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CTA周报:股票多头收益为正
配置建议:
动量时序因子;因子方面动量时序因子在前期经历回撤后本周出现拐头迹象,未来有一定概率会继续爬升;CTA量化趋势策略:从拥挤度因子出发,当前量化趋势小于量化套利,且本周量化趋势策略拥挤度有所下降,相应其收益空间在一定程度上大于量化套利;CTA类FOF配置组合:本周FOF组合涨跌幅为-0.13%,对比基准通联CTA指数组合历史超额0.42%,产品池有变动,目前持仓动量时序、波动率、价值与偏度因子,移出动量截面因子。
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CTA周报:股票多头企稳
策略评分方面,大类策略中股票策略走强,债券策略与CTA策略走弱;子策略部分,本周股票策略整体提高,其中指数增强策略上升幅度最大,CTA部分近期趋势强于套利,在本周趋势策略下降,套利策略提高,相对价值策略中市场中性与择时对冲有所上升,其中市场中性升幅较大。
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