CTA周报:股票多头收益为正
发布时间:2023-8-8 18:55阅读:129
配置建议:
动量时序因子;因子方面动量时序因子在前期经历回撤后本周出现拐头迹象,未来有一定概率会继续爬升;CTA量化趋势策略:从拥挤度因子出发,当前量化趋势小于量化套利,且本周量化趋势策略拥挤度有所下降,相应其收益空间在一定程度上大于量化套利;CTA类FOF配置组合:本周FOF组合涨跌幅为-0.13%,对比基准通联CTA指数组合历史超额0.42%,产品池有变动,目前持仓动量时序、波动率、价值与偏度因子,移出动量截面因子。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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全策略FOF组合:本周涨跌幅为0.67%,对比基准本周组合超额收益率为1.55%,累计超额收益率为11.73%,组合持仓无变动。