什么是金融工程？

金融工程，包括创新型金融工具与金融手段的设计、开发与实施，以及对金融问题给予创造性的解决。金融工程侧重于衍生金融产品的定价和实际运用，它最关心的是如何利用创新金融工具，来更有效地分配和再分配个体...

杨经理12 5183

QMT量化怎么筛选低波动标的？波动率因子实现方法

您好，QMT量化筛选低波动标的及波动率因子实现，可通过软件内置工具与自定义代码两种方式完成，核心是围绕波动率指标构建筛选规则。首先要提醒，低波动标的不等于无风险，市场环境变化可能导致波动率上升，...

小太阳王经理 163

雅江工程相关ETF的价格波动与工程新闻发布有什么关系？

当有雅江工程重大利好新闻发布，如工程关键标段招标完成、新的投资协议签署等，相关ETF价格可能上涨；若发布工程遇到困难、进度延迟等负面新闻，ETF价格可能下跌。新闻发布影响市场对工程相关产业链企业...

首席凡凡经理 361

QMT量化波动率因子：历史波动率与隐含波动率应用

您好，QMT量化交易里的历史波动率与隐含波动率是核心波动率因子，二者应用场景、逻辑各有侧重，能精准辅助量化策略构建与实盘交易决策。（1）历史波动率的应用逻辑与步骤：它是基于标的过往价格计算的实际...

张经理 182

金融工程周报：跟踪周报-上周换手率因子表现亮眼

　　本文回顾了上周财务因子、Barra风格量价因子和101算法因子体系中最近一周的单因子表现，同时也跟踪了行业轮动组合的周度表现。节前一周财务因子表现呈基本延续之前的趋势，选股能力最佳总资产收益率TTM呈现正向选股能力。量价体系中，节前一周反转效应和换手效应明显提升，多数因子呈现比较明显的负向选股能力，可适当提升组合在风格因子上的负向暴露，规避主流大类风格，并对RankIC值较突出的因子进行持续配置。上周量化策略均不及沪深300，高速轮动下超额收益的获取难度增加，可适当考虑执行降频思...

同花顺期货 324

金融工程周报：跟踪周报-上周换手率因子占优

　　本文回顾了上周财务因子、Barra风格量价因子和101算法因子体系中最近一周的单因子表现，同时也跟踪了行业轮动组合的周度表现。上周财务因子多为正向预测因子，选股能力最佳权益乘数呈现正向选股能力。 　　量价体系中，上周换手率类因子表现突出，小部分风格均收缩至零轴附近。对主流风格进行配置仍是次优选择，可维持组合的分散程度和较低的风格因子载荷。 ...

同花顺期货 411