金融工程周报:跟踪周报-上周换手率因子占优
发布时间:2022-11-29 21:50阅读:472
本文回顾了上周财务因子、Barra风格量价因子和101算法因子体系中最近一周的单因子表现,同时也跟踪了行业轮动组合的周度表现。上周财务因子多为正向预测因子,选股能力最佳权益乘数呈现正向选股能力。
量价体系中,上周换手率类因子表现突出,小部分风格均收缩至零轴附近。对主流风格进行配置仍是次优选择,可维持组合的分散程度和较低的风格因子载荷。
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