金融工程周报:跟踪周报-上周换手率因子表现亮眼
发布时间:2022-10-11 09:15阅读:314
本文回顾了上周财务因子、Barra风格量价因子和101算法因子体系中最近一周的单因子表现,同时也跟踪了行业轮动组合的周度表现。节前一周财务因子表现呈基本延续之前的趋势,选股能力最佳总资产收益率TTM呈现正向选股能力。量价体系中,节前一周反转效应和换手效应明显提升,多数因子呈现比较明显的负向选股能力,可适当提升组合在风格因子上的负向暴露,规避主流大类风格,并对RankIC值较突出的因子进行持续配置。上周量化策略均不及沪深300,高速轮动下超额收益的获取难度增加,可适当考虑执行降频思路。
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长期上仍可增配较佳财务类因子。
中信一级行业的单因子表现:上周传媒涨幅最大,行业内销售净利率、hist_beta(历史贝塔)、alpha046(反转类)表现最好;钢铁跌幅...
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