金融工程周报：跟踪周报-上周贝塔、流动性因子表现抢眼
发布时间：2023-3-28 08:25阅读：229
最近一周的单因子表现(全行业)：上周三大体系中权益乘数、hist_beta(历史贝塔)、alpha051(反转类)表现最好。
单因子在时间序列上的表现：上周A股市场稳健攀升，30个中信一级行业中超过七成看涨。上周量价体系中，因子风格正负各半，其中贝塔、流动性因子表现较好；
财务体系中，财务因子RankIC整体也出现了一定的下行趋势。
长期上仍可增配较佳财务类因子。
中信一级行业的单因子表现：上周传媒涨幅最大，行业内销售净利率、hist_beta(历史贝塔)、alpha046(反转类)表现最好；钢铁跌幅最大，行业内销售净利率、hist_beta(历史贝塔)、alpha006(趋势类)表现最好。
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