金融工程周报:跟踪周报-上周贝塔、流动性因子表现抢眼
发布时间:2023-3-28 08:25阅读:383
最近一周的单因子表现(全行业):上周三大体系中权益乘数、hist_beta(历史贝塔)、alpha051(反转类)表现最好。
单因子在时间序列上的表现:上周A股市场稳健攀升,30个中信一级行业中超过七成看涨。上周量价体系中,因子风格正负各半,其中贝塔、流动性因子表现较好;
财务体系中,财务因子RankIC整体也出现了一定的下行趋势。
长期上仍可增配较佳财务类因子。
中信一级行业的单因子表现:上周传媒涨幅最大,行业内销售净利率、hist_beta(历史贝塔)、alpha046(反转类)表现最好;钢铁跌幅最大,行业内销售净利率、hist_beta(历史贝塔)、alpha006(趋势类)表现最好。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
什么是流动性溢价与流动性风险?
流动性溢价是投资者为了补偿资产变现难度等所要求的额外收益,资产越难变现,流动性溢价越高。流动性风险是资产不能迅速以合理价格变现的风险。要是你想了解开户佣金成本情况,随时点我头像加微联系...
量化交易中的流动性分析在因子挖掘中的应用有哪些?
量化交易中的流动性分析在因子挖掘中的应用主要体现在以下几个方面:构建流动性因子:通过分析股票的成交量、成交金额、换手率等数据,构建流动性因子,如ILLQMean(平均逆流动性因子),用于衡量股票...
可转债的流动性风险表现在哪些方面?如何避免流动性风险?
提前赎回风流动性风险表现及避免:表现为交易不活跃等。可选择流动性好的可转债避免流动性风险。
策略在不同流动性品种(高流动性/低流动性)中收益差异大,天勤怎么适配流动性?
天勤量化通过“流动性-策略适配系统”平衡收益,核心措施有三,60%以上功能依赖天勤工具。一是流动性等级量化划分,AI通过天勤计算“品种日均成交量”(超50亿为高流动性,5-10亿为中流动性,<5...
【中信期货】策略:全球ETF资产流动性跟踪周报
我们每周发布ETF跟踪报告,试图对全球ETF资金流动进行监测,从而捕捉全球资产价格波动的图景。我们选取了彭博ETF及ETN数据,其中股票ETF1520支,固定收益ETF383支,商品ETF196支,其余还包括另类投资、多资产、外汇资产、衍生品及其他ETF共计2296支。上周,美联储公布4月议息会议记录,释放偏鹰信号,叠加多名官员发表鹰派言...
金融工程跟踪周报:转向中长期视角
行业轮动周度跟踪:本段跟踪了基于专题报告《行业轮动专题系列七:基于中信二级行业的量化配置策略》、《行业轮动专题系列五:基于量化多因子的行业配置策略之三:机器学习算法下的行业轮动》和《行业轮动专题系列四:基于量化多因子的行业配置策略之二:风险控制进阶、动量加速度和因子参数的秘密》中的策略。上周量化多因子策略跑赢基准,中信二级行业指数策略和机器学习策略小幅不及基准,行业轮动依然迅速,短期超额较难获取,可以适当关注策略的中长期表现。
...
相关搜索
TA的文章
全部>
TA的回答
全部>
优选券商
更多>
热点推荐
-
2026年券商APP月活榜:8家券商座次怎么排?选APP该看的3件事
2026-10-12 16:05
-
2026年可转债投资攻略:【可转债专题】帮你从入门到实操一站式搞定
2026-10-12 16:05
-
银证转账失败是什么原因?这4种情况最常见
2026-10-12 16:05



问一问
身份认证
分享该文章
