CTA周报：截面因子持续走强
发布时间：2023-9-6 18:40阅读：224
基于当前信号进行展望，能化仍然处在较强的位置，农产品和黑色的动量排序有所反转。期限结构上看，政策预期支撑下，焦炭旺季预期明显后移，目前包括铁矿和螺纹，01合约相对都是偏强的。动量上看周度层面持续上行，且边际上没有减弱的迹象。有色板块，整体持仓量有所抬升，也体现了国内外宏观的共振下，市场对于消费旺季的预期，截面上看铜和镍相对偏强。能化方面，成品油的月差结构有所回落，PTA和沥青开始转向偏弱。农产品动量边际有所减弱，期限上看油粕比做多信号仍然延续。贵金属持仓量持续显示黄金相对白银偏强。
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