机构操盘手都在使用的股票拆单策略！！！
日常我们在交易中经常都会出现大额资金压某一个股票部分成交的情况，或者涨停板想卖出的时候经常都是不能全部成交。那么主力机构他们是怎么做到可以快速套现的呢？这就需要用到我们所提到的拆单功能！
首先我们需要清楚什么是股票拆单：
股票拆单通道是指将大额股票交易订单拆分成多个较小的订单进行交易的通道。目前多家券商的实盘交易功能都有内置的拆单算法，所以需要用户自己编写代码实现拆单操作。在使用券商的实盘交易接口时，可以通过设置券商代号来确定使用哪个席位号。但是需要注意的是，对于拆单等高级交易算法，需要用户自行实现。简单点说就是将大额资金买卖，一单分成几个小单同时卖出。
那么我们为什么要使用股票拆单功能？
第一：降低成本！
为了降低成本，就是如果你的那个单量比较大的时候，直接去做一篮子下单，如果是市价的话，或者是停损单，那么整个价格就会因为你的这个单量一直持续的往上推。
第二：交易的隐蔽性！
就是大家可能看到传统的，尤其是大的量化机构、基金，他们去交易的时候，可以平时关注一下盘口，期货、股票，都经常能够看到，其实经常可以看到有一些非常规律的，比如说5万、5万、5万这样非常规律的价格和单量的挂单出现，那这一般来说容易被市场上其它的人发现这个机构的操作行为，其实就是为了有更好的交易隐蔽性。

第三：防止跟单操作！
就是为了防止其他人去跟单，这其实是一种从众心理。所以说要用这样的拆单功能。当然根据大家对于这个市场容纳量的一个看法和对于自己资产的一个评估，比如说你做期货，像PTA这样目前很活跃的品种，你做个十来手，其实根本就没必要拆单，但是如果说你上500以上，500手1000手，那你在操作的时候，很容易就会被其他有心的人看到你的成本区间。
那么拆单算法具体怎么实现呢？
一般券商量化运用的比较多的方法 — VWAP和TWAP！
VWAP是Volume Weighted Average Price的缩写，成交量加权平均价，VWAP策略是一种拆分大额委托单，在约定时间段内分批执行，以期使得最终买入或卖出成交均价尽量接近这段时间内整个市场成交均价的交易策略。它是量化交易系统中常用的一个基准。
VWAP模型的核心就是如何在市场千变万化的情况下，有的放矢地确定子单的大小、价格和发送时间。要做到这一点，VWAP模型的关键是历史成交量、未来成交量的预测、市场动态总成交量以及拆单的时间段（就是总共要将总单拆分成多少单分别以怎样的时间频率交易）。
TWAP是交易时间加权平均价格Time Weighted Average Price，可以将某个交易日的交易时间平均分为N 段，这个模型会将该交易日需要执行的订单均匀分配在这N 个时间段上去执行，从而使得交易均价跟踪TWAP。
TWAP模型设计的目的是使交易对市场影响减小的同时提供一个较低的平均成交价格，从而达到减小交易成本的目的。TWAP的基准是交易时段的平均价格，它试图付出比此时段内平均买卖差价小的代价执行一个大订单。

在分时成交量无法准确估计的情况下，TWAP模型可以较好地实现算法交易的基本目的。但是在订单规模很大的情况下，均匀分配到每个节点上的下单量仍然较大，当市场流动性不足时仍可能对市场造成一定的冲击。
当然策略的使用也是需要分时间和场景的，不同的时间段和行情环境的不一样，甚至你的参数策略都要随时变化等等。在低迷环境的情况下自己也要根据市场环境来。

一般用这两个算法即可实现，现在该量化都可以免费开通，这些算法功能都可以直接实现，具体详情关注交流！