CTA周报:股票多头创近月最大回撤
发布时间:2023-8-22 19:50阅读:388
截止2023年8月11日当周,权益指数环比下跌3.17%,商品指数环比上涨0.08%,债券指数上涨0.10%;私募基金市场方面,本周主要策略指数均出现下跌现象,其中指数增强策略跌幅较大,为3.06%,回撤方面为股票多头主观策略创近一月最大回撤,回撤幅度达5.64%。CTA策略指数部分,本周CTA趋势、套利以及复合指数涨跌幅分别为-1.08%、-0.20%与-0.72%;
策略拥挤度方面,从一级策略角度来看,本周管理期货策略拥挤度显著上升,股票策略拥挤上升,债券策略下降;子策略角度,CTA策略中量化套利与趋势策略上升,对应主观类下降,股票多头策略中除了多空策略外其余策略均升高,其中指数增强与量化多头上升明显,相对价值中市场中性策略小幅上升。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
基金最大回撤是什么?选基金为什么要看回撤?
您好,基金最大回撤指的是基金历史业绩中从阶段性最高点到最低点的最大下跌幅度,选基金看回撤核心是帮我们判断基金的风险水平,匹配自身的风险承受能力。我来帮您拆解下,您就清楚了首先要先明确风险:历史回...
什么是市值回撤?最大回撤的风控意义?
市值回撤是标的当前市值与历史最高市值的差值比例,用于衡量投资标的的下跌幅度和波动风险。最大回撤是统计周期内,标的从最高点到最低点的最大跌幅,是量化风险的核心指标。回撤数值越小,代表标的走势稳健、...
什么是基金最大回撤,最大回撤数值高低代表什么风险含义?
最大回撤指基金从净值最高点到最低点的最大下跌幅度,数值越大代表产品波动、亏损风险越高;稳健型产品最大回撤偏低,行业主题、多头私募最大回撤普遍偏高,是衡量基金风险的核心指标。
最大回撤控制在多少合适?
最大回撤并没有一个绝对的标准答案,它主要取决于您的个人风险承受能力以及所投资的资产类型。我们可以从以下两个核心维度来评估“多少合适”:一、按投资者风险偏好划分不同性格和财务状况的投资者,对亏损的...
CTA周报:CTA趋势快速回撤
配置建议:
CTA类FOF组合:本周涨跌幅为0.01%,对比基准管理期货指数本周超额收益率为0.95%,累计超额收益率为5.15%,持仓有变动,加入偏度,移出波动率因子,目前持仓价值、期限结构与偏度因子。
全策略FOF组合:本周涨跌幅为0.19%,对比基准本周超额收益率为0.64,累计超额收益率为10.05%。组合持仓无变动,目前持仓8支债券型基金,12支股票类基金。...
CTA周报:股票多头反转
CTA类FOF组合:本周涨跌幅为-1.35%,对比基准管理期货指数组合暂无超额,累计超额收益率为1.76%,持仓因子暂无变动,目前持仓价值与期限结构因子。
全策略FOF组合:本周涨跌幅为1.09%,对比基准本周超额收益率为1.71%,累计超额收益率为10.72%。组合持仓无变动,目前持仓8支债券型基金,12支股票多头类基金。
TA的文章
全部>
TA的回答
全部>
优选券商
更多>
热点推荐
-
叩富问财是一个什么平台?
2026-08-10 15:10
-
国泰灵犀APP3.0正式上线啦!亮点功能都有哪些?
2026-08-10 15:10
-
交易所关掉量化专线通道,对普通投资者到底是好是坏?
2026-08-10 15:10



+微信
分享该文章
