CTA周报:股票多头创近月最大回撤

发布时间:2023-8-22 19:50阅读:372

同花顺期货 期货
帮助184 好评4192 入驻3年
一对一咨询
同花顺期货 
擅长技术面分析和基本面分析,运用数据预测期货品种的价格方向
+微信
当前我在线 最快30秒解答 立即追问 99%的人选择
点击下方按钮,即可获取【股票】知识合集+热点问题解答,一键掌握基础知识! 点击微信,一键关注

文章很精彩?转发给需要的朋友吧

推荐相关阅读
什么是基金最大回撤,最大回撤数值高低代表什么风险含义?
最大回撤指基金从净值最高点到最低点的最大下跌幅度,数值越大代表产品波动、亏损风险越高;稳健型产品最大回撤偏低,行业主题、多头私募最大回撤普遍偏高,是衡量基金风险的核心指标。
资深王经理 242
量化回测的时候最大回撤多少是可以接受的?
量化回测的最大回撤可接受范围并没有固定标准,要结合策略类型、个人风险承受能力和投资周期来判断。一般来说,股票类策略的最大回撤如果控制在20%以内,对多数普通投资者来说都属于可接受区间,偏债类或者...
资深张经理 74
怎么查一只ETF的历史最大回撤
您好,查询ETF历史最大回撤有三种通用、零门槛的实操方法,优先用券商APP快速查现成数据,追求精准复盘可借助基金平台回溯净值,全程无需复杂计算,普通散户均可自主操作,所有数据均为公开可查的官方统...
资深王经理 418
什么是基金最大回撤,最大回撤数据对投资者选基有什么参考价值?
最大回撤是基金在任意一段周期内,从净值最高点到最低点的最大下跌幅度,是衡量基金抗风险能力、稳定性的核心指标,直观体现产品极端行情下的最大亏损上限。最大回撤数值越小,代表基金控回撤能力越强,持仓结...
资深王经理 278
量化CTA时序跟踪·反转策略出现回撤
  本报告完成时间 | 2023年5月14日  摘 要  目前商品市场波动率处于2.5%年内历史分位点低点。  从周度表现看,上周趋势>反转。短中长周期趋势周净值变动-0.6%/-1.0%/-0.5%,60日反转策略周净值变动-1.0%。从月度表现看,上月趋势>反转。短中长周期趋势月净值变动-0.9%/-2.1%/0.0%,60日反转策略月净值变动-2.2%。  从上周的策略板块表现看,短周期趋势在农产品板块较好,净值变动0.1%;在黑色板块较差,净值变动-2.6%。中周期趋势在农产品板块较好,净值变动-0.7%;在贵金属板块上业绩较差,净值变...
同花顺期货 599
CTA周报:股票多头录得负收益
  近期动量截面、价值因子收益风险方面表现较优,期限结构因子持续走弱;其中,价值因子表现占优,区间涨跌幅为3.61%,回撤为1.90%,偏度、动量截面与价值因子整体波动较小;近一月价值因子环比上涨,而其余因子都存在不同程度的下跌状况;此外,动量截面、时序与期限结构因子最近两周持续下跌,跌幅分别为3.77%,0.59%与0.54%;本周波动因子发生反转,价值因子持平,其余因子收跌;   总的来看,各分类下的基金走势都存在不同程度的分化现象,而本周此类分化现象有所缓和;其中,波动率因子中一些产品在前期经历明显回撤后...
同花顺期货 378
TA的文章 全部>
回到顶部