CTA周报:股票多头创近月最大回撤
发布时间:2023-8-22 19:50阅读:130
截止2023年8月11日当周,权益指数环比下跌3.17%,商品指数环比上涨0.08%,债券指数上涨0.10%;私募基金市场方面,本周主要策略指数均出现下跌现象,其中指数增强策略跌幅较大,为3.06%,回撤方面为股票多头主观策略创近一月最大回撤,回撤幅度达5.64%。CTA策略指数部分,本周CTA趋势、套利以及复合指数涨跌幅分别为-1.08%、-0.20%与-0.72%;
策略拥挤度方面,从一级策略角度来看,本周管理期货策略拥挤度显著上升,股票策略拥挤上升,债券策略下降;子策略角度,CTA策略中量化套利与趋势策略上升,对应主观类下降,股票多头策略中除了多空策略外其余策略均升高,其中指数增强与量化多头上升明显,相对价值中市场中性策略小幅上升。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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CTA周报:股票多头反转
CTA类FOF组合:本周涨跌幅为-1.35%,对比基准管理期货指数组合暂无超额,累计超额收益率为1.76%,持仓因子暂无变动,目前持仓价值与期限结构因子。
全策略FOF组合:本周涨跌幅为1.09%,对比基准本周超额收益率为1.71%,累计超额收益率为10.72%。组合持仓无变动,目前持仓8支债券型基金,12支股票多头类基金。
CTA周报:股票多头收益为正
配置建议:
动量时序因子;因子方面动量时序因子在前期经历回撤后本周出现拐头迹象,未来有一定概率会继续爬升;CTA量化趋势策略:从拥挤度因子出发,当前量化趋势小于量化套利,且本周量化趋势策略拥挤度有所下降,相应其收益空间在一定程度上大于量化套利;CTA类FOF配置组合:本周FOF组合涨跌幅为-0.13%,对比基准通联CTA指数组合历史超额0.42%,产品池有变动,目前持仓动量时序、波动率、价值与偏度因子,移出动量截面因子。
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