自从2015年股灾期间证监会限制了个人使用程序化下单后市场上合法的程序化下单的接口或者软件基本消失了其门槛提升都合格投资者当然现在涌现了很多入金1-2w就可以开通的券商

然后流行部分破解通达信DLL的下单的外挂tradeX, 模拟键盘操作的easytrader还有破解券商网页版交易接口API等等

但这类方法稳定性有一定的限制行情获取也慢且不合法但由于没有其他正规渠道很多人只好忍受着种种的缺陷依然可以完成大部分的自动化交易的任务

条件单渣渣入门级

最近几年条件单兴起解放了不人的双手可以不再盯盘就可以让券商软件app在券商服务器按照设定的条件自动交易最初的华宝证券到后来基本是券商必备的功能

也从最初的固定价格网格按照涨跌幅等条件升级到现在的回落卖出拐点卖出等更为高级的功能

但可自定义的参数条件非常少并且很多不同 品种有其特定的因子比如ETFLOF有溢价率这样的数据可转债有YTM溢价率规模等更多种参数条件单显然满足不够来了

Ptrade, QMT

这两个软件是由第三方的企业开发券商采购接入其交易系统提供给满足条件的个人投资者使用Ptrade是由恒生电子开发接口文档网页链接,而QMT则由迅投开发二者均支持python语言QMT则可以多一个选项使用VB语言编写策略不过VB策略下只能买卖单股标的

Ptrade和QMT还是有很大的区别其中一个是Ptrade是运行在券商服务器个人用户只是在软件上面编写程序最后程序是加密上传到券商服务器然后在券商服务器进行运算获取行情下单

而QMT则是地地道道的在你的电脑上运行他从券商服务器或者迅投服务器拉取行情到本地然后你的程序进行分析下单把下单指令再发到券商服务器

有计算机基础的同学一定知道目前计算机系统的IO的速度要远远低于CPU的执行频率所以才有了一级缓存二级缓存内存SSD硬盘其速度呈几何递减然后数据经过网络IO这个媒介进行不同计算机的通信在整个传输链条里面最拖后腿的就是网络IO了一般ms级别的传输级已经是相当快的了但计算机CPU的速度已经是到了纳秒级的了

所以在本地获取行情的整体方案交易速度要比从券商服务器直接拉取行情要慢一些的以至于有些极致的交易机构把机房设置交易所机房附近的线路上

实际运行框架或者说模式Ptrade和QMT都非常类似不同的是接口函数

Ptrade API接口文档

笔者实盘运行的小市值策略

QMT API 接口文档

QMT编写策略界面

Ptrade编写策略界面

并且Ptrade和QMT都支持回测最小可以到分钟级别的并且实盘的话它们支持tick秒级别的下单

回测和实盘交易的品种都有股票ETF LOF 基金可转债逆回购等

默认情况下ptrade和qmt获取的行情是Level1的也就是每3秒更新一次行情假如你在1-3秒中间内不断去拉去行情实际行情数据都是一样下一次数据要等3s后才会更新一次

需要更细粒度的数据需要Level2的支持目前笔者接触的券商Ptrade均不支持Level2, QMT里面只有个别几家才支持Level2, 有了Level2 就有逐笔交易订阅事件只要成交事件触发了就会主动调用你的程序不用等到3s后你去拉取数据Leve2的逐笔事件订阅是主动通知并回调你的函数不过由于这个数据耗费极大目前QMT支持的订阅股票数上限是500只

除了上述的主要编写代码的量化策略功能外Ptrade和QMT也提供了一些比较傻瓜式的高级操作

比如Ptrade的追涨停打板可转债套利

而QMT这些小功能就比较少

因为Ptrade是在券商机房所以正常而言它是无法访问外部数据也就是只能使用它内置的数据而且不能安装python第三方的库pip install xxxxx, 只能使用它内置的库和固定的版本

而QMT在本地电脑所以无论安装python第三方库还是访问各种数据库都是极为的方便的比如你本地或者云服务器部署了MySQL,MongoDB存储了各种财经股票数据QMT就可以很方便无阻地访问或者只是你准备的一个excel文件你的QMT程序也可以很方便地读取

目前对于开通Ptrade和QMT的量化交易实盘的门槛普遍已经降到很低了甚至可以直接开户就可以开通量化功能但一些大的头部券商可能还是会有硬性限制比如要求开通者需要有合格投资者证等