量化CTA周报:期指长短周期信号分化或延续震荡走势,持...
发布时间:2022-11-29 19:55阅读:295
上周股指期货弱势震荡,全线收跌。周内主要指数走势趋于震荡,热点与板块轮动速度加快。由于国内多地出现疫情且发展趋势较快,市场忧心,指数走弱。周五地产政策继续发力、银行信贷对头部房企的扶持力度加大的消息带动地产金融等权重股上涨,提振上证50指数。风格结构方面持续分化,中小盘指数弱势震荡。11月中下旬以来疫情走向逐渐成为主要影响因素,市场担忧加剧股指后市承压。
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【量化周报】商品CTA量化周报20210926
作者 | 彭鲸桥 中信建投期货金融衍生品部
本报告完成时间 | 2021年09月26日
摘要
本周商品期货市场先涨后跌,商品指数高位大幅震荡,商品指数整体收涨1.95%。各板块表现上,总体均表现为上涨,其中能源板块上涨幅度最大,达4.27%,仅贵金属板块整体下跌,跌幅为0.24%。
本周整体商品指数波动率较上周持续上行,现逼近近一年最高值。煤焦钢矿板块波动率较上周持续上升,达60.7%,创近一年新高。农副产品指数波动率较上周有所下降。在横向比较上,煤焦钢矿波动率一骑...
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比价方面,IC/IH周度下行3.53%,IF/IH周度...
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