量化交易软件哪个好?量化交易系统哪个速度快
发布时间:2022-8-23 13:23阅读:1572
“华宝证券在发展量化业务的战略选择上,公司将量化系统的整个链条拆解为4个重要环节和关注点:一是客户端,快速迭代以实现客户交易执行的需求;二是策略系统,支持策略编写、策略回测、业绩归因分析等;三是算法系统,根据客户交易目的高效执行策略交易订单;四是订单系统,低延时高效率地执行各类系统产生的交易订单。”
华宝证券是国内第一批从事极速交易系统的券商,2021年信息技术投入2.7亿元,在105家券商中排名第28位。在金融科技的加持下,机构交易业务相对比较突出,公司代理机构客户买卖证券交易额排名第32位,营业部平均代理买卖证券业务收入排名第7位。
自2010年开始,华宝证券就在探索量化服务业务,寻找适合自身发展的道路,量化订单系统逐步成为公司证券经纪业务的特色和核心业务系统。2021年,华宝证券量化业务全年累计市场份额为2.60‰,较2020年增长63%;量化业务收入较2020年增长41%。
量化交易系统有哪几种?除华宝自研的系统除外,目前还支持的有华锐ATP、迅投QMT、恒生PB的等华锐ATP、迅投QMT、恒生PB都是市场比较热门的量化交易系统,那么他们有什么不同呢?策略上需要注意什么?
一、适用用户
华锐ATP:高频私募
迅投QMT:个人高净值客户、非投顾型产品客户、策略量化交易用户、大市值交易算法用户
恒生PB:银行资金、信托资金产品,对风控、工作流有要求的客户、投顾型产品客户
二、部署模式
华锐ATP:重服务器模式
迅投QMT:轻服务器+客户端模式
恒生PB:重服务器+客户端的模式
三、适当性管理
华锐ATP:专业投资者
迅投QMT:专业投资者
恒生PB:专业投资者
四、二次开发
华锐ATP:服务器
迅投QMT:TXT文件单/DBF批量埋单/CSV预埋单
策略模型开发:
1、支持单股模型编写;
2、后台丰富指标、函数库支持;
3、支持主流VBA、Python语言编写,编辑器支持汉语变量,易于上手,本土适应性强;
4、内置自动化交易函数可实现自动化交易;
5、可灵活实现多种策略(CTA策略、无风险套利策略等);
6、回测结果直观,回测速度是其他平台的几十到几百倍;
7、策略运行在客户端本地,无需上传服务器,策略安全有保障。
恒生PB:EXCEL、CSV批量埋单
五、行情模块
华锐ATP:
迅投QMT:
1、支持行情K线和盘口展示
2、高速实时全推五档行情、智能切换;
3、多窗口、多指标同时显示;
4、多周期灵活切换;
5、高频数据流畅度高;
恒生PB:高速实时全推五档行情
六、交易模块
华锐ATP:
迅投QMT:单个股票对全市场A股报单,系统处理性能不低于2000笔/S;系统并发报单,系统处理性能达40000笔/S;单笔报单延时 <1ms。
恒生PB:并发处理能力大于8000笔/s,单笔交易延时 < 3ms
七、算法交易
华锐ATP:客户自研
迅投QMT:迅投自研被动算法、主动算法,采购T0算法
恒生PB:金纳被动算法、主动算法、T0算法
八、管理模式
华锐ATP:托管服务器
迅投QMT:券商基础用户和白名单准入管理、控制交易风险
恒生PB:1、支持主经纪商对外部机构管理职能;
2、支持主经纪商、分公司、营业部等PB多级管理职能;
3、丰富的角色、岗位、用户权限体系;
九、下单工作流
华锐ATP:无工作流模式,投资者直接报单到量化柜台
迅投QMT:无工作流模式,投资者通过客户端报单到ABOSS
恒生PB:多种模式的下单工作流
十、交易模块
华锐ATP:客户自研
迅投QMT:与迅投PB交易功能一致,支持大资金、多策略的交易支持
1、篮子股票、期现套利满足量化对冲策略交易;
2、一键期货、期货套利满足期货CTA策略交易;
3、多屏交易、行情交易联动满足趋势策略交易;
4、多账号、多市场集中管理,一体化交易;
5、资金输入和可用资金比例方式交易,系统自动换算快捷交易;
恒生PB:全PB交易,支持大资金、多策略的交易支持
1、篮子股票、期现套利满足量化对冲策略交易;
2、一键期货、期货套利满足期货CTA策略交易;
3、多屏交易、行情交易联动满足趋势策略交易;
4、多账号、多市场集中管理,一体化交易;
5、资金输入和可用资金比例方式交易,系统自动换算快捷交易;
十一、风控模块
华锐ATP:客户自研
迅投QMT:1、风控指标丰富:交易合规、股票池、交易量价、资产比例控制交易等;
2、多层级风控:账号、账号组控等;
3、多阶段风控:事前严格检查、事中实时计算无延迟、事后风险警示;
4、分布式并行风控处理,提示风控执行效率;
5、满足监管合规管理要求;
6、支持风控配置独立密码;
恒生PB:1、风控指标丰富:交易合规、股票池、交易量价、资产比例控制、净值预警止损、事前事后公平交易等;
2、多层级风控:账号、账号组、产品、产品组、全局风控等;
3、多阶段风控:事前严格检查、事中实时计算无延迟、事后风险警示;
4、分布式并行风控处理,提示风控执行效率;
5、满足监管合规管理要求;
十二、业务覆盖
华锐ATP:支持股票、基金、债券等买卖交易
迅投QMT:支持股票、基金、债券等买卖交易
恒生PB:支持除期权外的大部分品种
十三、差异比对分析总结
华锐ATP:分布式低时延极速交易系统
迅投QMT:专业的极速策略交易系统
直报交易模式无审批流程,灵活的行情显示,强大策略编写与回测功能,支持算法/一揽子股票/期现对冲等交易功能。
恒生PB:高效主经纪商(PB)投资交易系统
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