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最大回撤是指在选定周期内任一历史时点往后推，产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值，

简单来说，就是过去某一段时间内基金的最大跌幅。

基金的最大回撤与投资标的、投资策略和基金经理的投资风格都有关系。通常来说，

股票型基金的回撤会大于债券型基金；不同基金经理对待风险的态度不同，

如果A基金经理更看重估值安全边际，而B基金经理更倾向于淡化估值、看重股票未来成长性，

那么大概率来说，A管理的基金回撤会相对小一些。

  需要注意的是，市场行情好坏也影响着基金回撤的幅度，

所以我们在对比两只基金的最大回撤时，要在相同时间周期下比较。一般在熊市中，

更容易观察基金经理对净值回撤的控制力，因此考察的时间范围最好包括下跌周期。