合成看涨期权策略是一种基于期权合约的交易策略，通过组合多种期权合约以合成一个等价于看涨期权的头寸。这种策略在投资者预期标的资产价格上涨时很有用。操作步骤购买看跌期权和标的资产：投资者可以同时购买看跌期权和持有相应数量的标的资产。这种策略也被称为买入看跌期权的合成策略。当标的资产价格上涨时，看跌期权并不会被执行，而标的资产将会带来收益。收益有限的风险，无... 阅读全文

435次浏览 2024-6-12 11:55

原理：  1.先选定一段时期价格趋势为涨势或跌势。  2.这一段时期若为涨势,则选此期间的最低价为第一天的SAR值；若为跌势,则选最高价为第一天的SAR值。  3.以后各天的SAR值计算公式为：SAR(T)=SAR(T-1)+AF*(EP(T-1)-SAR(T-1));SAR(T):第T日停损点SAR(T-1):第T-1日停损点EP:极点值(涨为最高价... 阅读全文

425次浏览 2024-7-10 15:16

1.1原理：  从交易第一天起，逐日累计总成交量，若当日收盘价高于昨日收盘价，则当日OBV=昨日OBV+当日成交量；若当日收盘价低于昨日收盘价，则当日OBV=昨日OBV-当日成交量；若当日收盘价等于昨日收盘价，则当日OBV=昨日OBV1.2用法参考：  1.价格上升，OBV线下降，显示买盘无力  2.价格下跌，OBV线上升，显示买盘旺盛，反弹有望  3... 阅读全文

368次浏览 2024-7-12 16:35

应用场景：如果标的的价格变化缓慢，而且预计未来一段时间内标的价格出现收敛，那么在能识别的价格变化区间就可以运用蝶式价差期权来获取利润。操作方式：预期标的行情震荡收敛，买入一份较低执行价的看涨期权，同时卖出两份平价的看涨期权，再买入一份较高执行价的看涨期权，从而无论价格涨跌，都可以锁定资产的风险与利润。但是价格的震荡盘有利于蝶式看涨价差期权收益的提高。低... 阅读全文

325次浏览 2024-6-21 16:37

在牛市看跌价差期权策略中，投资者预期市场上涨，但认为某些标的资产的价格上涨可能受到限制。这种策略通常使用期权组合来实现，其中包括买入价差期权和/或卖出价差期权。以下是一个基本的解释：买入价差期权策略：在预期市场将上涨，但上涨可能受限时，可以考虑买入价差期权。这种策略的期权组合会涉及买入一个行权价格较低的看涨期权，同时卖出一个行权价格较高的看涨期权。这样... 阅读全文

268次浏览 2024-6-13 10:48

通过预测股指未来运动方向（涨跌）和未来波动性（变大、变小）进行股指期权的买卖，一般选择平值期权附近的虚值期权进行买卖操作。标的的价格看涨and波动率变大——>买入看涨期权标的的价格看涨and波动率变小——>卖出看跌期权标的的价格看跌and波动率变大——>买入看跌期权标的的价格看跌and波动率变小——>卖出看涨期权标的资产价格看涨... 阅读全文

257次浏览 2024-6-13 11:53

行业分类期货品种交易所名称黑色金属螺纹钢上海期货交易所铁矿石大连商品交易所热卷上海期货交易所不锈钢上海期货交易所线材上海期货交易所硅铁郑州商品交易所锰硅郑州商品交易所股指期货300股指中国金融期货交易所50股指中国金融期货交易所500股指中国金融期货交易所1000股指中国金融期货交易所国债期货二年债加权中国金融期货交易所五年债加权中国金融期货交易所十年... 阅读全文

256次浏览 2024-6-19 15:36

应用场景：预期标的价格震荡收敛时使用。实际操作：预期标的的行情震荡收敛时，买入一份较低执行价的看涨期权，在买入一份较高执行价的看涨期权，同时卖出一根中低和一份中高的看涨期权。从而无论价格涨跌，都可以锁定资产的风险与利润。但是价格的震荡盘整更有利于鹰式看涨价差期权收益的提高。低盈亏平衡点为中低执行价与最大收益之差，高盈亏平衡点为中高低执行价与最大收益之和... 阅读全文

232次浏览 2024-6-21 16:24

螺纹产量230.53万吨，环比-1.88万吨，总库存775.66万吨，环比-5.24万吨，。热卷产量320.72万吨，环比-6.93万吨，总库存413.81万吨，环比-0.02万吨。（钢联数据）山西焦化厂提涨焦炭价格，自6月21日起，干熄焦上调55元/吨，水熄焦上调50元/吨。7海关总署最新数据显示，2024年5月中国出口汽车57万辆，同比增长29.8... 阅读全文

230次浏览 2024-6-21 16:03

（1）看涨期权多头收益：有限的风险；无限的收益；杠杆效应比购买股票高。期权到期时，标的的价格越高收益越大劣势：期权到期可能发生权利金的损失。最大亏损为权利金（期权费）的损失。操作方式：购买看涨期权（2）看涨期权空头收益：有限的收益（最大收益为权利金，即期权费）劣势：无限的风险。期权到期时，标的的价格越高，损失越大操作方式：出售看涨... 阅读全文

227次浏览 2024-6-12 09:17

抵补性套期保值策略主要分为卖出看跌期权的保值策略和卖出看涨期权的保值策略持有股指期货多头，卖出股指看涨期权    与买入股指看跌期权为现货或者期货多头保值不同，卖出股指看涨期权并没有为现货或者期货多头提供一个风险损失的底线，而是通过收取期权费变相的降低了现货和期货多头的成本，从而放大可承受的股指下跌空间。持有股指期货空头，卖出股指看跌期权卖出股指看跌期... 阅读全文

217次浏览 2024-6-14 10:27

保护性套期保值策略根据买入期权类型的不同分为（1）买入看跌期权的保值策略（2）买入看涨期权的保值策略买入看跌期权的保值策略投资者持有现货多头，承担现货价格下跌的风险，因此可以买入看跌期权来规避价格下跌的风险，同时又保有价格上涨带来的收益。2. 买入看涨期权的保值策略投资者持股指期货空头，投资者承担的是股票价格指数上涨的风险。此时，投资者可以买入股指看涨... 阅读全文

216次浏览 2024-6-14 09:49

现货低价趋稳高价承压，实际成交氛围一般，下游需求恢复缓慢，总库存同比高位。逻辑1.油价下跌，炼厂利润修复，供应有增加预期。2.国内沥青开工率29%，周产量为43.6万吨，环比下降0.5万吨。2024年1-6月份沥青累计产量为1334.57万吨，同比减少148.43万吨，跌幅10.0%。3.社库287万吨，厂库124万吨。南方梅雨季来临，雨水影响刚需。周... 阅读全文

191次浏览 2024-6-13 10:57