在量化交易的程序设计中，策略的触发方式决定了其捕捉机会的速度与精度。主流的量化系统（如QMT与PTrade）通常提供两种核心运行机制：时间驱动（Time-Driven）与事件驱动（Event-Driven）。时间驱动模式类似于“闹钟”，程序按照预设的时间间隔（如每分钟、每小时）定时执行一次逻辑。这种模式逻辑简单，适合中长线趋势策... 阅读全文

200次浏览 2026-3-24 16:12

在量化投资的底层逻辑中，数据是所有策略的基石。然而，根据粒度的不同，数据通常被分为K线数据（BarData）和Tick数据（逐笔快照数据），两者的处理方式和适用场景存在天壤之别。K线数据是经过时间周期聚合后的产物，包含了特定时间段内的开盘价、最高价、最低价、收盘价以及成交量等信息。这类数据最大的优势是处理效率高、存储成本低。大多数中低频策略，如基于均线... 阅读全文

199次浏览 2026-3-25 09:52

面对市面上主流的两大券商量化终端——QMT（迅投）与PTrade（恒生），新手投资者往往会陷入选择困难。这两者虽然都能实现自动化交易，但在运行逻辑和适用场景上有着本质区别。PTrade采用的是“服务器端运行”模式。这意味着投资者的策略代码是上传到券商的云端服务器执行的。其核心优势在于对本地电脑配置几乎没有要求，且由于策略在内网运... 阅读全文

199次浏览 2026-3-24 09:31

回测是量化交易里最容易让新手兴奋，也最容易让新手误判的环节。很多人看到一条漂亮的收益曲线，就以为策略已经成功了；看到回测收益不高，又觉得策略没有价值。其实普通人看回测，不能只看收益率，更要看它到底说明了什么。回测的本质，是把一套交易规则放到历史行情里跑一遍，看看如果过去按这个规则交易，会发生什么。它可以帮助我们检查一个想法是否有基本逻辑，比如买卖是否过... 阅读全文

198次浏览 2026-6-3 16:43

在QMT量化开发环境中，ContextInfo是一个至关重要的核心对象，它伴随整个策略的生命周期，承担着数据交互、状态维护和系统调用的重任。对于开发者而言，理解ContextInfo的运行逻辑，是编写高效、稳健量化代码的前提。首先，ContextInfo是一个全局容器，用于存储策略运行期间的各种变量。在量化策略中，handlebar函数会随着每一根K线... 阅读全文

198次浏览 2026-3-25 10:31

量化策略的开发并非一蹴而就，即便是有经验的开发者，也难免遇到代码报错或逻辑不符合预期的情况。在金融交易这种对实时性要求极高的场景下，快速定位并修复Bug是保障资产安全的核心技能。有效的调试（Debug）不仅能节省开发时间，更能防止在实盘中因逻辑错误导致的不利成交。首先，充分利用“日志记录（Logging）”是第一要务。在量化脚本... 阅读全文

196次浏览 2026-3-25 10:36

随着自动化交易在散户群体中的渗透率不断提升，系统安全成为了投资者关注的核心问题。量化交易的安全性不仅涉及资金安全，还包括策略隐私、运行稳定性和合规风险等多个维度。在资金安全方面，2026年的主流券商量化系统（如QMT、PTrade）均采用了严密的身份验证和权限控管机制。交易指令通过加密通道直接发送至券商柜台，所有操作均在受监管的体系内运行。对于本地化部... 阅读全文

195次浏览 2026-3-10 13:35

在数字化金融时代，证券账号已不再仅仅是一串冷冰冰的数字代码，它逐渐成为投资者在交易世界中的身份标识。许多投资者在开户时，往往会倾向于选择带有吉祥寓意（如888、666）或与自身有特殊意义（如生日、纪念日）的账号。账号的个性化选择，虽然看似只是视觉上的差异，但其背后折射出的是券商在用户体验和服务深度上的投入。能够提供选号服务的券商，通常在底层系统架构和开... 阅读全文

194次浏览 2026-3-12 16:25

在量化交易中，流传着这样一句话：“选股决定胜率，而资金管理决定生死。”即使一个策略拥有60%的胜率，如果仓位管理不当，依然可能在遭遇连续回撤时归零。为了解决“该买多少”的问题，量化领域广泛引入了数学上的凯利公式（KellyCriterion）。凯利公式的核心目标是寻找能够使长期增长率最大化的最优单笔投资占... 阅读全文

194次浏览 2026-4-7 13:52

在进行长期量化回测时，如果忽略了股票的停牌、退市以及除权除息（高送转），测试结果会产生严重的偏差。特别是除权除息，如果不进行“复权处理”，股价会在K线上出现巨大的“跳空缺口”，导致基于均线或涨跌幅的策略产生错误信号。量化系统通常提供“前复权”和“后复权”两种... 阅读全文

193次浏览 2026-3-24 14:00

在量化交易特别是高频网格或日内套利策略中，交易成本是吞噬利润的首要因素。一套回测收益年化20%的策略，如果成本控制不当，实盘可能出现亏损。量化投资者必须关注三类成本：显性佣金、印花税以及隐形滑点。佣金与费率直接决定了策略的“获利门槛”。例如，ETF量化由于免收印花税，其交易摩擦成本显著低于个股。在个股量化中，由于印花税的存在，短... 阅读全文

193次浏览 2026-3-24 09:38

如果你开户的目的不只是普通买卖股票，而是未来想使用QMT、PTrade、miniQMT这类量化或智能交易工具，那么开户前最好提前说清楚。很多人开户时只关注佣金和流程，等账户开好以后才发现工具权限、测试端申请、交易权限、行情服务这些问题还要单独沟通，反而多走了很多路。量化工具不是普通APP里默认就能完整使用的功能。比如你想申请QMT测试端，需要确认账户是... 阅读全文

193次浏览 2026-6-3 16:38

三方存管是确保投资者资金安全的核心制度。在开户过程中，绑定一张稳定、高效的银行卡至关重要。2026年，主流券商支持与几乎所有全国性商业银行进行绑定。建议投资者选择工、农、中、建、招等大行，因为这些银行在银证转账的额度、速度以及系统稳定性上通常更有保障。此外，部分银行支持“一步式”线上激活，无需去银行网点... 阅读全文

191次浏览 2026-3-12 15:41

在自动化交易的实战中，网络环境并非100%可靠。服务器偶发性闪断、柜台定期维护或客户端心跳超时，都可能导致程序与交易引擎断开连接。对于一个合格的量化脚本，如何实现“自动重连”和“状态恢复”是衡量其成熟度的重要标准。首先是心跳检测。策略应周期性地向柜台发送查询指令（如查询资产），若连续数次无响应，则判定为断... 阅读全文

190次浏览 2026-3-12 16:34

在实盘量化交易中，不确定性是最大的敌人。网络中断、软件崩溃、甚至电脑强制重启，都可能导致运行中的策略进程被意外终止。如果策略没有进行“持久化（Persistence）”处理，那么在系统恢复后，程序将失去对当前持仓状态、未成交订单以及策略中间逻辑的记忆。这可能导致重复下单或该止损时未止损的严重后果。实现持久化的核心思想是：将关键状... 阅读全文

190次浏览 2026-3-25 10:33