单一策略难免有表现不佳的时期，通过组合多个低相关性的策略，可以平滑收益曲线、降低最大回撤。QMT支持在一个账户中同时运行多个策略，你需要自己设计资金分配和管理模块。下面介绍一种实用的架构。核心思想：设置一个“主控制器”策略，负责总资金的管理，然后启动多个“子策略”线程或依次调用。由于QMT的策略通常是单线... 阅读全文

81次浏览 2026-5-15 14:31

PTrade内置了丰富的技术指标函数，无需自己编写计算公式，可以快速开发策略。本文介绍PTrade常用指标函数及其使用方法。常用指标函数：-MA(close,n)：简单移动平均-EMA(close,n)：指数移动平均-MACD(close,fast=12,slow=26,signal=9)：返回dif,dea,bar-RSI(close,n=14)：相... 阅读全文

81次浏览 2026-5-18 15:51

2026年的A股市场，情绪对股价的影响力达到了前所未有的高度。通过QMT系统，投资者可以将市场热度、连板家数及炸板率等情绪指标量化，并融入自动交易逻辑。情绪量化的具体指标散户投资者通常关注：全市场上涨家数比、昨日涨停表现、以及高标股的反馈情况。在QMT中，可以利用系统自带的行情函数统计这些数据，并计算出一个综合的情绪指数。情绪驱动的择时逻辑当情绪指数处... 阅读全文

81次浏览 2026-4-24 09:52

在量化交易中，执行速度往往决定了收益的厚度。QMT系统之所以在专业投资者中口碑良好，核心在于其独特的极速交易架构。QMT采用了内存交易技术和直接路由机制。传统的交易软件在报单时需要经过多层中间件转发，而QMT的架构允许策略触发后，委托报文能够以更短的路径直达券商柜台。在2026年的极速交易环境中，这种毫秒级的优势在捕捉可转债波动、日内T+0机会时显得尤... 阅读全文

81次浏览 2026-4-17 15:55

2026年的市场特征中，震荡行情占据了相当比例的时间。对于厌恶追涨杀跌的投资者来说，网格交易策略是一种能够实现“低买高卖”闭环的量化方案。网格交易的核心思想是将价格空间划分为若干个“网格”。当价格下跌触碰网格线下缘时，系统自动买入预设份数的仓位；当价格上涨触碰网格线上缘时，系统自动卖出。这种不带主观预测、... 阅读全文

81次浏览 2026-4-27 15:29

回测是量化交易的基石，但也充满了足以致命的陷阱。2026年的量化交易者中，依然有很多人面临“回测一时爽，实盘亏成狗”的窘境。这背后的核心原因通常有三点：偷看未来函数、忽视交易摩擦以及过度拟合。未来函数是指在策略逻辑中误用了回测时间点之后的数据，导致策略具备了“预知能力”。例如，在当天收盘前使用了当天的最高... 阅读全文

80次浏览 2026-4-29 13:05

PTrade和QMT是当前个人量化领域两大主流终端，许多投资者在选型时最纠结的一点在于：PTrade的策略运行在券商云端，而QMT通常需要本地电脑持续开机。这两种模式各有优劣，下面从稳定性、速度、灵活性、成本等维度进行客观对比。首先，PTrade的云端运行模式意味着你写完策略并启动后，即使关闭电脑，策略依然会在券商服务器上运行。这彻底解决了断电、断网、... 阅读全文

80次浏览 2026-5-15 14:26

可转债因其独特的股债双重属性，在2026年的量化交易中极具吸引力。一个常见的量化思路是监控转债与其正股之间的联动。当正股瞬间大幅拉升而转债反应滞后时，量化程序可以捕捉到其中的脉冲式溢价机会。利用PTrade的快速行情接口，投资者可以编写监控脚本。具体逻辑为：实时计算转股价值，并比对二级市场价格。一旦发现折价或特定溢价率区间触发，程序立即下单。此外，可转... 阅读全文

80次浏览 2026-4-29 13:37

2026年，许多资深交易者正试图将自己的主观经验转化为量化模型。这一过程在QMT中可以通过“逻辑固化”来实现。逻辑固化的第一步是“量化规则”。主观交易常说的“缩量回调”、“站稳均线”等模糊表述，必须转化为具体的数学定义。例如，“缩量”... 阅读全文

80次浏览 2026-4-28 14:35

网格交易在2026年的震荡市中表现出了极强的生命力，尤其是在可转债和ETF领域。PTrade凭借其优秀的并发处理能力和灵活的参数设置，成为了执行网格策略的理想工具。编写网格策略的核心在于定义“网格区间”与“步长”。在PTrade中，投资者可以通过调用get_price函数获取标的的波动范围，并以此设定上限... 阅读全文

80次浏览 2026-4-14 15:01

量化交易并非只是追涨杀跌，基于基本面的价值投资同样可以高度自动化。QMT系统在2026年提供了极速的财报数据接口，让散户也能构建机构级的价值量化模型。财报因子的自动化筛选与清洗在QMT中，可以通过get_financial_data函数调用全市场的资产负债表、利润表数据。白描策略逻辑：设定筛选条件，如ROE（净资产收益率）连续三年大于15%，资产负债率... 阅读全文

80次浏览 2026-4-20 15:33

在2026年的量化交易实践中，许多投资者会发现，回测收益率极高的策略在实盘中往往表现平平，甚至出现大幅亏损。这种情况通常是因为掉入了“回测陷阱”。最常见的陷阱是“未来函数”和“过度拟合”。未来函数是指在策略逻辑中无意间使用了尚未发生的行情数据，导致回测结果虚高。而过度拟合则是指策略... 阅读全文

80次浏览 2026-4-28 13:42

在2026年的量化圈有句名言：“垃圾进，垃圾出”（GarbageIn,GarbageOut）。数据的准确性、完整性和及时性是决定量化策略成败的基础。数据质量问题通常体现在几方面。一是复权数据的处理，如果除权息后未进行正确复权，回测结果会产生巨大的误差；二是停牌期间的数据补全，处理不当会导致程序在无法成交的情况下虚报收益；三是行情... 阅读全文

80次浏览 2026-4-28 13:55

网格交易法是一种典型的量化策略，其核心在于将资金分成若干份，利用价格的随机波动在预设区间内自动低吸高抛。在2026年的量化软件中，网格参数的设置需重点考量区间上限、区间下限、网格间距以及单笔买卖金额。设置上限与下限需基于标的的波动率特征。若区间过窄，容易导致“破网”；若间距过大，则交易频率低。量化软件的优势在于可以基于历史波动率... 阅读全文

79次浏览 2026-5-7 14:47

随着资产配置意识的增强，2026年的投资者往往同时运行多个策略，分别对应保守、均衡和激进的风险等级。QMT提供的多账户管理功能，为高效打理这些组合提供了可能。账户分组与策略映射逻辑在QMT后台，投资者可以将不同的资金账号分配给特定的策略模组。白描其应用：账号A执行稳健的指数增强，账号B执行高频的日内网格。通过这种隔离机制，不同账户的资金与持仓互不干扰，... 阅读全文

79次浏览 2026-4-20 15:31