期权进阶ABC    ◆如何计算认沽期权买入开仓的到期日盈亏平衡点？    当标的证券价格下跌低于行权价时，认沽期权开始获得收益。标的证券价格下跌得越多，认沽期权买方由此可以获得的收益就越大。在到期日，当标的证券价格下跌至行权价格以下至“行权价格-权利金”时，投资者行权后的收益正好抵消支付的权利金，为盈亏平衡点。即：    到期... 阅读全文

556次浏览 2019-1-9 09:25

期权基础ABC◆什么是欧式期权？    欧式期权是指期权买方只能在期权到期日行使权利的期权。上交所期权的履约方式为欧式。◆什么是实物交割？    实物交割是指在期权行使权利时，买卖双方按照约定实际交割标的资产。以认购期权为例，期权买方支付现金买入标的资产，期权卖方卖出标的资产收入现金。上交所股票期权采用实物交割的方式。◆什么是权利金？    期权的权利... 阅读全文

555次浏览 2018-11-19 10:00

上证50ETF 成交概况    1月18日上证50ETF现货报收于2.409元，上涨1.86%；期权合约总成交2584734张（其中认购合约1419893张，认沽合约1164841张），较上一交易日增加36.75%，期权合约总持仓2546700张（其中未平仓认购合约1276641张，未平仓认沽合约1270059张），较上一交易日增加0.83%。    ... 阅读全文

555次浏览 2019-1-21 09:43

投顾看盘    两市指数小幅低开后全天维持弱势震荡走势。题材股表现相对活跃，做多气氛较强，赚钱效应较之前强势股闷杀后次日继续下挫的情形消失，可见有转暖信号。盘中燃料电池、充电桩、次新股继续走强。但是有一点也要注意，昨日大部分题材股都是反包，所以也有加速见顶的可能，高位的再去接力风险加大。指数目前大概率以震荡为主，尽量低吸操作，切勿追涨。    操作上：... 阅读全文

554次浏览 2019-1-24 09:30

投顾看盘    受隔夜美联储加息,外围股市大跌影响，周四沪深两市双双低开，随后走势分化。之前一直强调有破位风险的上证50指数继续领跌，并创出年内新低。银行板块受“定向降息”影响出现连续大跌，不少银行股两天跌去全年涨幅。医药、白酒等中高价股继续补跌，这说明目前拖累市场的就是权重股和白马股，这些股票不止跌，大盘难以改变目前缩量阴跌态... 阅读全文

552次浏览 2018-12-21 09:31

投顾看盘    周四沪深两市股指均小幅低开，之后强势收红。板块方面，创投板块持续强势，高送转、独角兽概念、海南等板块纷纷走强，券商板块在调整多日后也再度上攻，整体来看，题材股持续回暖，主题行情遍地开花。    资金面，根据基金三季报统计，截至三季末，全市场MSCI概念基金规模已达154.5亿元。A股市场估值已处于... 阅读全文

552次浏览 2018-11-16 09:17

市场数据上证50ETF 成交概况10月17日上证50ETF现货报收于2.477元，上涨0.41%；期权合约总成交2931134张（其中认购合约1660438张，认沽合约1270696张），较上一交易日增加31.27%，期权合约总持仓2309098张（其中未平仓认购合约1440931张，未平仓认沽合约868167张），较上一交易日增加6.31%。截至目前... 阅读全文

551次浏览 2018-10-18 09:12

投顾看盘    上周五，2018年最后一个交易日在白酒、券商股的护盘下，波澜不惊以红盘收官，热点5G板块继续分化，市场交易继续清淡。    在这过去的一年里，A股出现了历史上第二大回落（2008年沪指累计跌幅达65.39%）：沪指跌幅24.59%，深成指跌幅34.42%，创业板指跌幅28.65%，上证50亦下跌19.83%。题材与权重泥沙俱下，所有板块... 阅读全文

551次浏览 2019-1-2 09:13

市场数据上证50ETF 成交概况    12月21日上证50ETF现货报收于2.302元，下跌1.24%；期权合约总成交2447644张（其中认购合约1186728张，认沽合约1260916张），较上一交易日减少2.88%，期权合约总持仓2774386张（其中未平仓认购合约1779872张，未平仓认沽合约994514张），较上一交易日增加1.56%。 ... 阅读全文

549次浏览 2018-12-24 13:24

上证50ETF 成交概况    3月1日上证50ETF现货报收于2.802元，上涨2.41%；期权合约总成交2324511张（其中认购合约1308502张，认沽合约1016009张），较上一交易日增加22.27%，期权合约总持仓2294953张（其中未平仓认购合约996728张，未平仓认沽合约1298225张），较上一交易日增加2.56%。    截至... 阅读全文

547次浏览 2019-3-4 09:24

策略建议    12月27日50ETF受隔夜美股大涨影响早盘大幅高开，随后震荡下行，午后下行加速，最终与昨日收平，走出了高开低走的形态。临近年尾，抛压已在周四体现，周五继续出现大幅波动的概率并不高。    周四市场隐含波动率维持在23%附近，也同现货一样呈现出高开低走的走势；买方投资者今日除了持有认沽期权没有其他好的交易机会，卖方投资者受隐含波影响，中... 阅读全文

547次浏览 2018-12-28 09:09

市场数据上证50ETF 成交概况    1月4日上证50ETF现货报收于2.310元，上涨2.17%；期权合约总成交2072634张（其中认购合约1170437张，认沽合约902197张），较上一交易日增加61.1%，期权合约总持仓2210856张（其中未平仓认购合约1327876张，未平仓认沽合约882980张），较上一交易日增加1.74%。    ... 阅读全文

546次浏览 2019-1-7 09:17

上证50ETF 成交概况    1月25日上证50ETF现货报收于2.433元，上涨1.25%；期权合约总成交1562220张（其中认购合约812765张，认沽合约749455张），较上一交易日增加9.17%，期权合约总持仓1948087张（其中未平仓认购合约949318张，未平仓认沽合约998769张），较上一交易日增加6.90%。    截至目前，... 阅读全文

545次浏览 2019-1-28 09:12

策略建议    12月14日50ETF并未延续昨日的上涨，权重的打压下全天一路弱势下行，盘中没有好的赚钱效应初显，最终收跌1.22%。短期走势上再次由强转弱，没能走出较好的连续性，震荡趋势不改。    周五市场隐含波动率小幅上涨，市场隐含波动率已经跌破20%，市场的交易型机会贫乏，过早平仓的卖方现在很难找到理想的价格重新开仓，这也引发了期权市场卖方的恐... 阅读全文

545次浏览 2018-12-17 09:51

上证50ETF 成交概况    1月10日上证50ETF现货报收于2.328元，上涨0.13%；期权合约总成交1375180张（其中认购合约723970张，认沽合约651210张），较上一交易日减少33.96%，期权合约总持仓2368467张（其中未平仓认购合约1359487张，未平仓认沽合约1008980张），较上一交易日增加1.27%。    截至... 阅读全文

544次浏览 2019-1-11 09:12