期权交易策略相关资讯_叩富问财专题

房俊 _期货
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编辑：宁证期货房俊期货从业资格证号：F3047658【期货业协会官网可查询真伪】期货开户联系方式：【点我头像进入主页查看联系方式】、【咨询TA】、【电话】、【+微信】波动率策略主要包括卖出跨式期权、卖出宽跨式期权、买入跨式期权和买入宽跨式期权四种。1.卖出跨式策略(1)基本原理卖出跨式期权由卖出相同行权价格的一手看涨期权和一手看跌期权组成。(2)使用动机当投资者预期市场价格在到期前不会剧烈涨跌时，可以卖出跨式期权,从价格波动不大的... 阅读全文

2024-5-9 10:41 679次浏览

期权交易策略：期权四种波动套利！

玉涛经理 _期货
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权波动率套利是一种投资策略，它利用期权市场中波动率的变化来寻找套利机会。波动率，作为衡量资产价格变动幅度的指标，在期权定价中扮演着重要角色。当市场中的实际波动率与期权的隐含波动率之间存在差异时，就可能出现套利机会。01同一期权的隐含波动率与历史波动率的比较这是波动率套利的最基本形式，尽管它可能相对粗糙且胜率不一定很高。对于特定月份和行权价格的期权合约，当其隐含波动率过高，超过60天的历史波动率时，我们可以暂时认为这份期权价格被高估... 阅读全文

2024-3-18 19:13 823次浏览

期权交易策略有哪些？—卖出看涨期权

资深期货顾问 _期货
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实值、平值和虚值期权实值期权是有内在价值的期权，行权价低于标的物价格的看涨期权和行权价高于标的物价格的看跌期权是实值期权。例如，棉花期货价格为16000元/吨时，行权价为15800元/吨的看涨期权和行权价为16200元/吨的看跌期权是实值期权。虚值期权则相反，行权价高于标的物价格的看涨期权和行权价低于标的物价格的看跌期权是虚值期权。虚值期权只有时间价值，没有内在价值，其权利金相对较为便宜。特别是深度虚值期权，权利金更低，但这并不意... 阅读全文

2022-6-23 14:29 564次浏览

期权交易策略有哪些？—买入看跌期权

资深期货顾问 _期货
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期权内在价值与时间价值权利金包含两部分，分别是内在价值与时间价值。内在价值是期权立即行权可以获得的收益，时间价值为权利金与内在价值之差。距期权到期日时间越长，时间价值越大，因为标的物价格未来向有利于期权买方波动的可能性越大，所以权利金也就越高。权利金公式如下：权利金=内在价值+时间价值其中，看涨期权内在价值=标的物价格-行权价格（内在价值不低于0），看跌期权内在价值=行权价格-标的物价格（内在价值不低于0）时间价值=权利金-内在价... 阅读全文

2022-6-23 14:28 680次浏览

期权交易策略有哪些？—卖出看跌期权！

资深期货顾问 _期货
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看涨期权（认购）与看跌期权（认沽）期权合约的类型分为看涨期权（买权）和看跌期权（卖权）。买方支付权利金后，如果有权在将来某一时间按约定价格买入一定数量的标的物，则称为看涨期权（买权，也称认购期权）。买方预期未来标的物价格快速上涨时可以买入看涨期权，以获得价格上涨的收益。买方支付权利金后，如果有权在将来某一时间按约定价格卖出一定数量的标的物，则称为看跌期权（卖权，也称认沽期权）。买方预期未来标的物价格快速下跌时可以买入看跌期权，以获... 阅读全文

2022-6-23 14:26 889次浏览

期权交易策略有哪些？—买入看涨期权

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期权，也称选择权，是指买方支付给卖方费用后，拥有在将来某一时间按照期权合约规定的价格，买入或卖出一定数量资产（期货、指数或金融工具等）的权利。期权卖方收取费用后，负有相应卖出或买入的义务。期权买方支付的费用被称为“权利金”，期权合约事先规定的价格被称为“行权价格”，买、卖的资产称为“标的物”。需要注意的是，期权类似于价格保险，买方可能会损失全部权利金。期权买方... 阅读全文

2022-6-23 14:24 973次浏览

什么是双期权交易策略？双期权交易分为几种？

彭经理 _股票
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什么是双期权交易策略？期货中可用于提供价格保护措施或投机的期权交易形式很多，除了采用单一形式的简单买进或卖出期权交易策略外，还有许多更为复杂的将不同形式的期权结合运用的交易策略，这些策略一般都属于投机性的价差套利范围，但也可用于保值。 1.垂直看涨买卖权(VerticalBullSpread) 它是由购买一张看涨期权和同时卖出一张具有较低履约价格，相同到期日的看跌期权构成。当投资者预期期权基础证券的价格上升时，较低履约价格... 阅读全文

2022-1-28 10:06 1046次浏览