国债期货相关资讯_叩富问财专题

3月11日，国债期货延续回落调整，超长端合约盘中快速下探，前期超预期上行后回落风险显现。目前国债期货市场基差延续走阔，短期考虑到超长端现券配置需求依旧火热，宽货币政策释放前多空博弈情绪将影响TL合约基差或高位宽幅震荡。当前收益率曲线结构极致平坦，反映了市场的政策预期以及偏紧资金面的现状，因此我们此前观察到长端合约强势“走牛”而短端合约上行承压的市场情况。后续“降息”释放或影响曲线结构... 阅读全文

2024-3-12 09:52 257次浏览

国债期货周度报告——会员席位持仓分析

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本周市场前三个交易日现券延续火热买入，经济主体记者会中央行行长表示年内仍有“降准”空间以及货币政策空间尚存，推动现券市场预期极端化，国债期货价格被动拉升，活跃券基差数据进一步走阔反映套保需求增加的同时，多头依旧维持观望态度。上周一致性预期度指数或反映期货端套保需求观点，但无法有效反映现券市场买入预期。本周后两个交易日国债现券市场出现止盈抛售，极端化预期出现降温，目前债券配置需求是否延续仍需观望，期货端投资者... 阅读全文

2024-3-12 08:53 258次浏览

国债期货：回落风险显现，宽幅震荡延续

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3月7日，国债期货受现券利率回升影响，早盘大幅高开后快速回落，尾盘收绿。目前随着现券市场预期极端化影响，利率中枢宽幅震荡，引起国债期货价格波动加剧，且现券交易目前于盘后活跃使得国债期货价格隔夜跳空风险加剧。套保需求增加使得活跃券基差持续走阔至高位，同时反映国债期货市场多头力量减弱，当前期货市场参与者建议维持谨慎观望；分机构类型净持仓同样反映多头力量走弱，反映期货端将上行承压。切勿盲目追涨，短期宽幅震荡行情仍将延续。跨期价差方面，随... 阅读全文

2024-3-8 10:00 321次浏览

10年期国债期货创历史新高

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6日，债券市场早盘继续走强，但出现一定分化。10年期国债活跃券收益率降至2.3075%，下行1.75个基点，逼近2.3%大关；30年期国债收益率下行0.2个基点。截至10点25分，10年期国债期货主力合约涨0.28%，至104.265元，创历史新高；30年期国债期货涨0.38%，至107.01元。民生证券固收分析师谭逸鸣表示，从历史观察，历年“两会”后，市场对后续政策力度的预期往往有一定修正，但利率具体走势... 阅读全文

2024-3-6 11:34 352次浏览

国债期货：TL回落调整，套保需求增加

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【基本面跟踪】3月5日，国债期货收盘多数上涨，30年期主力合约跌0.32%，10年期主力合约涨0.10%，5年期主力合约涨0.03%，2年期主力合约涨0.01%。国债期货指数为0.44。量价因子看多，基本面因子看多。无杠杆下，策略近20日累加收益为0.66%，近60日累加收益为0.82%，近120日累加收益为0.76%，近240日累加收益为3.29%。市场方面，A股三大指数今日涨跌不一，截至收盘，沪指涨0.28%，深成指跌0.23... 阅读全文

2024-3-6 10:16 273次浏览

国债期货：超长债延续火热，警惕风险依旧

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【观点及建议】3月4日，国债期货经过大幅回调后继续延续超长债配置火热行情，国债期货价格受现券价格引领大幅收涨。目前基差数据反映风险已经延续，期货端空头套保配置需求更甚叠加多头谨慎观望情绪影响基差维持走阔，因此期货端投机类型交易者仍处于进退两难境地，建议维持谨慎观望，此轮配置热潮仍将延续。分机构类型净持仓走势反映多头并未重新回归，警惕市场预期快速切换或现券端性价比压缩后重新回落换取空间。跨期价差方面，随着03合约进入交割月，观察对象... 阅读全文

2024-3-5 10:09 367次浏览

国债期货集体回调市场人士：牛市环境未变

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据期货日报，春节假期结束以来，债市迎来一波“牛市”，尤其是长端和超长端国债涨幅明显，国债期货各品种也维持普涨格局，收益率曲线明显走平，呈现近弱远强趋势，这让债市成为了节后投资市场的关注重点。不过，本周最后一个交易日，国债期货集体下跌。对于此轮国债期货的涨势是否还有持续性，分析人士认为，在经济恢复预期有待验证和宽货币预期以及“资产荒”现象延续下，债市牛市环境仍未变化，尤其是长债和超长债... 阅读全文

2024-3-3 07:53 415次浏览

国债期货集体回调，市场人士：牛市环境未变

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春节假期结束以来，债市迎来一波“牛市”，尤其是长端和超长端国债涨幅明显，国债期货各品种也维持普涨格局，收益率曲线明显走平，呈现近弱远强趋势，这让债市成为了节后投资市场的关注重点。不过，本周最后一个交易日，国债期货集体下跌。对于此轮国债期货的涨势是否还有持续性，分析人士认为，在经济恢复预期有待验证和宽货币预期以及“资产荒”现象延续下，债市牛市环境仍未变化，尤其是长债和超长债，配置价值仍... 阅读全文

2024-3-3 07:18 233次浏览