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2019.8.20农产品期权操作建议

周一C2001期权成交量PCR为0.8876，环比大涨；持仓量PCR为0.3837，环比略降；看涨看跌期权持仓近3:1的分布形式，市场情绪稳定偏乐观。波动率方面，C2001平值期权隐含波动率为8.70%，环比下滑处于近期20百分位附近，标的30日历史波动率8.05%，环比上升处于近期40百分位附近。策略：标的早盘大跌波动率不升反降。看跌期权隐含波动率偏高现象在夜盘消失，市场未见持续看跌情绪；长期走跌的持仓量PCR反映市场普遍看涨预... 阅读全文

2019-8-20 09:11 522次浏览

2019.8.19农产品期权操作建议

期货邱经理 _期货
成都已帮助2251人好评154

周五M2001期权成交量PCR为1.4293，环比暴涨；持仓量PCR为1.0598，环比上升；看跌期权成交量翻倍，市场情绪稳定略偏悲观。波动率方面，M2001平值期权隐含波动率为15.77%，环比基本持平处于近期15百分位之下，标的30日历史波动率14.73%，环比基本持平处于近期40百分位附近。策略：标的止跌反弹波动率低位稳定。波动率偏度现象略微缓解，做波动率偏度回归可买入M2001P2800并卖出M2001C3000，建仓成本... 阅读全文

2019-8-19 09:55 421次浏览

2019.8.19农产品（鲜鸡蛋）操作建议

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鸡蛋现货价格持续走高（来源：禽病网）当前鸡蛋主产区现货价格持续走高，产区均价4.8-4.9元/公斤，辽宁和湖北价格价格偏低，分别为4.48元/公斤和4.62元/公斤。淘汰鸡价格高位下调（来源：wind）近两三个月淘汰鸡价格高位运行，养殖单位利润可观，当前新开产蛋鸡增多，国庆过后蛋鸡回落压力加大，部分养殖户提前淘汰老鸡，价格12.7元/公斤，略微向下。肉鸡苗价格维持反弹，蛋鸡苗价格缓慢上涨（来源：wind）主产区肉鸡苗价格7.23元... 阅读全文

2019-8-19 09:47 653次浏览

2019.8.16农产品期权操作建议

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周四M2001期权成交量PCR为0.5914，环比下跌；持仓量PCR为1.0516，环比微升；市场情绪稳定略偏乐观。波动率方面，M2001平值期权隐含波动率为15.76%，环比下滑至近期15百分位之下，标的30日历史波动率14.72%，环比上升处于近期40百分位附近。策略：标的偏弱震荡波动率随之下滑。夜盘高开低走，波动率偏度现象延续，做波动率偏度回归可买入M2001P2800并卖出M2001C3000，建仓成本60元，盈亏平衡点2... 阅读全文

2019-8-16 10:23 513次浏览

2019.8.16农产品（红枣期货）操作建议

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红枣现货价格保持平稳（来源：天下粮仓）红枣主销区沧州一级灰枣4.4-5.25元/斤，山东乐陵一级灰枣5元/斤，且末一级灰枣11元/斤，阿拉尔一级灰枣4.75元/斤，河南郑州一级灰枣4.25-4.75元/斤。新疆部分产区出现强降水（来源：新疆天气网）未来三天，伊犁州、博州、塔城地区北部、喀什地区山区、克州山区、阿克苏地区北部山区、巴州北部山区等地出现局地短时强降水、冰雹、雷暴大风等强对流天气的可能性较大，巴州南部、吐鲁番... 阅读全文

2019-8-16 10:13 376次浏览

2019.8.15农产品期权操作建议

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周三M2001期权成交量PCR为0.7941，环比略降；持仓量PCR为1.0506，环比微升；深度虚值看涨期权成交放量，市场情绪稳定略偏乐观。波动率方面，M2001平值期权隐含波动率为16.08%，环比降至近期20百分位之下，标的30日历史波动率14.56%，环比上升处于近期40百分位附近。策略：标的小幅下跌波动率降至低位。隐含波动率偏度现象依然明显，虚值看涨期权波动率高于虚值看跌期权1%左右。做波动率偏度回归可买入M2001P2... 阅读全文

2019-8-15 09:30 594次浏览

2019.8.14农产品（鲜鸡蛋）操作建议

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鸡蛋现货价格涨势趋缓（来源：禽病网）近日鸡蛋现货价格涨势趋缓，主产区现货均价在4.7-4.8元/公斤，部分地区较前一日价格下滑0.02-0.03元/公斤。淘汰鸡价格小幅回落（来源：天下粮仓）近日淘汰鸡价格高位回落，市场对中秋之后鸡蛋价格较为悲观，部分养殖户趁高位开始淘汰老鸡，市场老鸡数量增加，预计短期低价可能持续。2019年7月蛋鸡存栏环比增加8.2%（来源：天下粮仓）根据天下... 阅读全文

2019-8-14 10:57 529次浏览

2019.8.13农产品期权操作建议

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周一M2001期权成交量PCR为0.7725，环比大涨；持仓量PCR为1.0119，环比略升；看跌期权持仓量增幅较大，市场情绪稳定略偏悲观。波动率方面，M2001平值期权隐含波动率为16.20%，环比略降至近期20百分位之下，标的30日历史波动率13.00%，环比基本持平处于近期20百分位附近。策略：标的滞涨回落波动率低位徘徊。隐含波动率右偏现象加深，做波动率偏度回归可买入M2001P2800并卖出M2001C3000，建仓获得权... 阅读全文

2019-8-13 09:41 425次浏览