CTA策略模型相关资讯_叩富问财专题

CTA周报：宏观策略表现较优

配置建议：CTA类FOF组合：本周涨跌幅为-1.60%，对比基准管理期货指数本周暂无超额，累计超额收益率为6.12%，持仓发生变动，移出动量截面因子，目前持仓波动率、价值因子。策略评分方面，大类策略中股票多头有所提高，债券与CTA策略小幅走弱；子策略部分，近期CTA趋势与套利指数风险收益水平持续走弱。综合评分与拥挤度水平推荐CTA复合策略。全策略FOF组合：本周涨跌幅为0.24%，对比基准本周组合超额收益率为0.33%，累计超额收益率为14.13%，组合持仓无变动。... 阅读全文

2024-2-6 13:20 595次浏览

CTA周报：股票多头策略走弱

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CTA类FOF组合：本周涨跌幅为0.25%，对比基准管理期货指数本周超额收益率为1.33%，累计超额收益率为7.99%，持仓暂无变动，目前持仓波动率、价值与动量截面因子。全策略FOF组合：本周涨跌幅为0.31%，对比基准本周组合超额收益率为2.18%，累计超额收益率为13.79%，组合持仓无变动。阅读全文

2024-1-30 14:55 490次浏览

CTA周报：债券策略录得正收益

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CTA类FOF组合：本周涨跌幅为3.17%，对比基准管理期货指数本周超额收益率为3.81%，累计超额收益率为6.66%，本周组合移出偏度因子，加入动量截面因子，目前持仓波动率、价值与动量截面因子。全策略FOF组合：本周涨跌幅为0.67%，对比基准本周组合超额收益率为1.55%，累计超额收益率为11.73%，组合持仓无变动。阅读全文

2024-1-23 14:05 481次浏览

CTA周报：指增策略走弱

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CTA类FOF组合：本周涨跌幅为0.40%，对比基准管理期货指数本周超额收益率为0.56%，累计超额收益率为5.69%，持仓暂无变动，目前持仓价值、期限结构与偏度因子。全策略FOF组合：本周涨跌幅为-0.59%，对比基准本周超额收益率为0.63%，累计超额收益率为10.60%。组合持仓无变动，目前持仓8支债券型基金，12支股票类基金。阅读全文

2024-1-3 18:45 374次浏览

四季度，CTA策略值得期待

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从去年6月到今年5月，CTA整体业绩在一定程度上出现回撤。私募排排网统计数据显示，2023年上半年CTA策略平均收益率为-2%，三季度有所好转，整体呈现低开高走的趋势。四季度行情走势与策略表现对于CTA全年收益的影响不容小觑，相关交易者需持续关注市场动向，适时调整优化策略配置，切实提升风险对抗能力，以获得稳定收益。回看上半年CTA市场，明睿资本副总经理陈翰洵表示，整个国内的二级市场投资都面临着波动率下降的问题。无论股票市场还是期货... 阅读全文

2023-10-8 07:34 700次浏览

CTA周报：趋势策略获利环境改善

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上周商品市场上行，黑色有色以及贵金属板块维持上行趋势，能化板块小幅走低。策略方面总体回升0.07%，期限结构因子收益持续扩大，动量时序小幅回暖0.14%。基于当前信号进行展望，多头方面，主要关注农产品在动量时序上的延续性，以及有色是否会分化。农产品方面，豆油棕榈油的在截面上依然偏强，时序上暂时也没有看到衰减的迹象。黑色方面，持仓量也显示目前市场情绪转暖，刺激政策效果已经有所显现，近月转强，低估值配合情绪转暖，但是动量边际递减。有色... 阅读全文

2023-6-13 13:55 752次浏览

量化CTA时序跟踪·趋势策略出现回撤

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摘要目前商品市场波动率处于0.4%年内历史分位点低点。从周度表现看，上周反转>趋势。短中长周期趋势周净值变动-0.9%/-0.3%/-0.4%，60日反转策略周净值变动-0.1%。从月度表现看，上月趋势>反转。短中长周期趋势月净值变动1.6%/-0.1%/1.0%，60日反转策略月净值变动-0.9%。从上周的策略板块表现看，短周期趋势在农产品板块较好，净值变动0.6%；在黑色板块较差，净值变动-4.3%。中周期趋势在农产品板块较好，净值变动0.7%；在能化板块上业绩较差，净值变动-1.1%。长周期趋势在贵金属板块较好，净... 阅读全文

2023-5-22 19:40 331次浏览

量化CTA时序跟踪·反转策略出现回撤

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本报告完成时间|2023年5月14日摘要目前商品市场波动率处于2.5%年内历史分位点低点。从周度表现看，上周趋势>反转。短中长周期趋势周净值变动-0.6%/-1.0%/-0.5%，60日反转策略周净值变动-1.0%。从月度表现看，上月趋势>反转。短中长周期趋势月净值变动-0.9%/-2.1%/0.0%，60日反转策略月净值变动-2.2%。从上周的策略板块表现看，短周期趋势在农产品板块较好，净值变动0.1%；在黑色板块较差，净值变动-2.6%。中周期趋势在农产品板块较好，净值变动-0.7%；在贵金属板块上业绩较差，净值变... 阅读全文

2023-5-15 17:49 638次浏览

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专题创建者

汪宇

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南京师范大学金融学专业，培训过程序化交易CTA策略的操盘手。手机、微信：188 5110 0123.擅长采用经典的均线突破和k线形态平台突破原理，对交易标的进行标准化多空方向判定，根据系统给出的量化信号实现开仓、平仓、持仓等交易动作。在汪宇经理这里开户可以给您以下承诺：1、您可以选择吉祥数字出现在期货账号中。2、免费的期货入门及提高培训指导。3、免费的早盘提示（开盘前发送）。4、盘中随时的持仓诊断（电话、短信、QQ、微信，任何您喜欢的方式均可实现）。5、免费期货模拟账号提供。6、开户快速通道。南京本地客户上门服务，异地亦可根据情况为其上门开户。

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