CTA策略模型相关资讯_叩富问财专题

CTA周报：农产品承压运行

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基于当前信号进行展望，贵金属位于多头区间，有色中性偏强，能化有所回落，农产品仍然偏弱。具体来看，黄金动量大幅走强，信号强度高于白银，持仓量后半周持续净多单流入，目前随着库存的回落，持仓量还没有边际减弱迹象。有色板块，铜back结构延续，且随着库存回落，月差走弱。截面上做多铜、铝的确定性更高。黑色板块，尽管动量时序上修复，期限结构仍然是承压，双焦back结构有所修复，螺纹已经转为contango，因此板块信号趋向中性震荡。农产品方面... 阅读全文

2023-12-5 16:10 237次浏览

CTA周报：持仓量因子收益有所修复

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铁矿策略净值方面，近一周，库存下行0.13%，价差下行0.28%，合成因子走低0.17%。本周综合信号多头维持。供给端由中性转多，铁矿精粉日均产量下行。需求端由多转中性，高炉开工率和产能利用率均有所下滑，而钢企盈利率仍维持高位。库存端为多头，主要港口库存和贸易矿进口库存下降。价差端为多头，日照港的超特粉和FMG混合粉现货价格给予期价正向支撑。沪铅策略净值方面，供给因子上行1.58%，需求攀升1.36%，价差因子上涨1.32%，合成... 阅读全文

2023-11-21 16:45 515次浏览

CTA周度报告：市场波动加剧

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玻璃策略净值方面，上周需求因子下行0.25%，库存因子上行1.24%，价差因子上行0.16%，利润因子下行0.27%，合成因子走弱0.18%，上周信号为空头，本周综合信号转为多头。价差端由空转多，现货价格上涨为主；成本下跌，利润端转为多头；需求方面宏观利好，30大中城市商品房成交面积释放多头信号；供给方面玻璃产量持续增加；库存端维持多头，生产企业小幅去库。... 阅读全文

2023-10-17 15:25 365次浏览

量化CTA周报：持仓量因子回升

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金融衍生品CTA策略上周净值没有明显变化。长周期方面，8月经济数据表明景气度提升，基本面对股指有支撑。8月经济数据中生产、投资、消费均好于预期，但地产投资和出口仍然偏弱。短周期方面，部分高频基本面数据对短周期有支撑，如汽车销售和二手房销售都出现环比好转，北向资金企稳，但是美债和资金面偏紧有所拖累。持仓量因子方面，市场换手率持续下降。从日度看，周二下跌后多单更多趋向IF和IH，周五大幅拉升后偏向IM，但是即便周五之后，持仓量周度强弱... 阅读全文

2023-9-26 15:56 525次浏览

量化CTA周报：短周期信号维持承压

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基于股债横截面的CTA策略本周策略净值上行0.12%。收益主要来自于周一做多IF和周四做多十债，亏损是周五止损平仓。长周期方面，大部分基本面数据超预期。期指长期向上修复确定性增加，但是地产投资仍然下滑，因此提升幅度有限。短周期方面，同样也是部分高频基本面数据是对短周期有支撑，如汽车销售和二手房销售都出现环比好转，但是新房没有提升，叠加资金面和汇率压力，短周期依然是中性水平。持仓量因子方面，市场换手率持续下降，风格趋向均衡，从日度看... 阅读全文

2023-9-19 17:00 499次浏览

量化CTA周报：市场情绪大幅回落

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基于股债横截面的CTA策略本周策略净值下行0.3%。主要来自于长周期方面，上周进出口和社融数据均不及预期，对期指长周期信号的降幅较大，通胀数据则较为中性。整体降幅来看，IH和IF较大。短周期方面，交投指标持续走低，市场风险偏好显著下行。上周北上资金滚动20日均值回调，重新回到前期的震荡区间之中。从历史数据对比来看，外资的滚动20日均值的震荡或在一定程度上表明当前市场情绪仍然下探。目前持仓量经过上周一些事件驱动影响之后，波动开始加大... 阅读全文

2023-8-15 13:40 399次浏览

CTA周报：趋势性多空向板块截面过渡

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铁矿石量化策略，铁矿期价高位运行。供给端，海外发运量和到港量小幅回落。库存维持在低位，需求端尚有韧性，多头信号主导。但是受到政策调控影响，铁水产量有所下降，价格周内回落，导致收益减少。近一周供给因子走低0.08%，库存因子上行0.46%，价差因子下行0.08%，合成因子走高0.08%，综合信号多头维持。铅量化策略方面，铅价小幅回调。供需方面，原生铅及再生铅增量小幅下降，需求仍处于向消费旺季过渡阶段。信号方面，供给需求因子强度转弱。... 阅读全文

2023-8-2 14:20 278次浏览

量化CTA周报：短期股指风格或有所切换

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截至7月21日当周，股指缩量回落，当周公布的6月及上半年经济数据继续走弱，美元再度升值对市场风险偏好构成压制。但从中期看，基本面正在边际改善初期，人行、外汇局上调跨境融资宏观审慎调节参数，国务院发布关于促进民营经济发展壮大的意见。比价方面，价值风格跑赢成长。行业层面，通讯、传媒、计算机领跌，仅房地产、建筑材料等少数行业逆势上行。持仓量方面，与基本面周期模型有所背离，股债轮动在上周有所增强，国债持仓量整体小幅下行，持仓量逐渐从IM转... 阅读全文

2023-7-25 18:15 623次浏览

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专题创建者

汪宇

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南京师范大学金融学专业，培训过程序化交易CTA策略的操盘手。手机、微信：188 5110 0123.擅长采用经典的均线突破和k线形态平台突破原理，对交易标的进行标准化多空方向判定，根据系统给出的量化信号实现开仓、平仓、持仓等交易动作。在汪宇经理这里开户可以给您以下承诺：1、您可以选择吉祥数字出现在期货账号中。2、免费的期货入门及提高培训指导。3、免费的早盘提示（开盘前发送）。4、盘中随时的持仓诊断（电话、短信、QQ、微信，任何您喜欢的方式均可实现）。5、免费期货模拟账号提供。6、开户快速通道。南京本地客户上门服务，异地亦可根据情况为其上门开户。

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