CTA策略模型相关资讯_叩富问财专题

QMT量化交易实盘模型！

资深郑经理 _股票
南京已帮助2.1万+人好评6.6万+

QMT量化交易实盘模型！回测结束需要开始实盘模型，实盘指的是接收未来K线的数据，生成策略信号，进行交易下单。实盘模型也分模拟柜台模拟交易和真实柜台实盘两种。1、你要运行实盘模型，QMT系统提供两种交易模式：默认的交易模式为逐k线生效(passorder函数快速交易quicktrade参数填0即默认值)，适用与需要在盘中模拟历史上逐k线的效果需求。以一分钟周期为例，把下单判断与下单函数放在handlebar函数内，盘中每3秒一次的分... 阅读全文

2025-9-18 14:39 1016次浏览

企业套期保中如何有效运用COSO模型

期货喻经理 _期货
北京已帮助254人好评187

将COSO框架应用于企业套期保值业务，是构建一个严谨、高效、可审计的风险管理体系的绝佳方法。它能够确保套期保值活动始终围绕企业战略，在可控的风险偏好内进行，而非演变为投机行为，COSO框架的五大要素为套期保值方案提供了全面的治理和控制蓝图。一、控制环境-套期保值的“基石”这是所有控制活动的基础，决定了组织的风险管理和内部控制基调。1.高层基调与承诺：董事会和高级管理层必须明确支持套期保值活动，并清晰界定其目... 阅读全文

2025-9-15 10:09 188次浏览

量化CTA周报：成长板块补涨可能性增大

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评174

　　基于股债横截面的CTA策略本周策略净值上行1.56%。上周收益来源为持有IF多头和前半周对于前期对于TF多头的平仓。长周期方面，工业企业利润修复，制造业改善超预期，对于IC和IM的提振幅度大于IH和IF。短周期方面，流动性回升下期指在上半周获得较大抬升，随后IC和IM继续上升，小幅领先，期债则小幅回落。目前持仓量与短周期信号的背离经过上周利好政策的影响后开始趋于一致。移仓结束后，IF和IH短线投机端力量向近月集中，带动股指间的... 阅读全文

2023-8-1 19:35 194次浏览

量化CTA周报：短周期和持仓量存在背离

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评174

　　目前，当前国债收益率曲线相对偏平坦，考虑到市场对于经济复苏不及预期，资金利率在节后进一步宽松，短端利率下行赔率更大一些，未来短期建议以做陡为主。阅读全文

2023-6-27 13:45 485次浏览

量化CTA时序跟踪·长周期趋势开始发力

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评174

　　本报告完成时间|2023年5月4日　　摘要　　目前商品市场波动率处于0.0%年内历史分位点低点。　　从周度表现看，上周趋势>反转。短中长周期趋势周净值变动-0.1%/-0.2%/0.7%，60日反转策略周净值变动-0.4%。从月度表现看，上月趋势>反转。短中长周期趋势月净值变动0.5%/0.0%/0.7%，60日反转策略月净值变动-0.0%。　　从上周的策略板块表现看，短周期趋势在黑色板块较好，净值变动1.4%；在... 阅读全文

2023-5-5 17:43 276次浏览

期货行业阔步向前，CTA未来发展空间巨大

邵经理 _期货
北京已帮助2.9万+人好评5.6万+

6月15日，由《期货日报》主办的“期货大家谈”系列活动第4期主题交流会在线上举行。此次交流会邀请千象资产合伙人、副总经理吕成涛就CTA行业的发展及投资者如何选择等作了详细解读。数据显示，去年9月国内量化私募规模突破万亿元，发展非常迅速，在私募中占比接近20%。相较公募来说，私募的激励机制以及灵活的交易机制，使得它比较受市场的欢迎。吕成涛介绍，目前国内量化CTA在量化行业中的占比还相对较小，主要是因为期货本身... 阅读全文

2022-6-16 17:30 427次浏览

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专题创建者

汪宇

- 期货 -

南京师范大学金融学专业，培训过程序化交易CTA策略的操盘手。手机、微信：188 5110 0123.擅长采用经典的均线突破和k线形态平台突破原理，对交易标的进行标准化多空方向判定，根据系统给出的量化信号实现开仓、平仓、持仓等交易动作。在汪宇经理这里开户可以给您以下承诺：1、您可以选择吉祥数字出现在期货账号中。2、免费的期货入门及提高培训指导。3、免费的早盘提示（开盘前发送）。4、盘中随时的持仓诊断（电话、短信、QQ、微信，任何您喜欢的方式均可实现）。5、免费期货模拟账号提供。6、开户快速通道。南京本地客户上门服务，异地亦可根据情况为其上门开户。

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