CTA策略模型相关资讯_叩富问财专题

上周，商品市场收益显著回暖，中证商品期货指数周度收益上涨2.68%。三大因子收益回暖——动量、持仓和期限结构因子周度分别上涨1.25%、0.27%和0.04%，而波动率因子下跌1.34%。商品指数收益波动率近期加剧震荡、中长期下探，而商品指数波动率则逐步上扬，因子收益偏震荡市。三大自研策略——基于延展窗口夏普加权多因子策略、基于kalman滤波价差套利策略和基于含VIX双波动差分择时策略的表现各异，净值分别上涨0.15%、下跌1.93%和上涨2.91%。... 阅读全文

2024-4-8 17:35 226次浏览

主观CTA研究系列报告（七）：配置大宗商品为传统资产组合带来的实质性收益

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本文主要探讨了管理期货与对冲基金在与股债组合后对资产组合风险产生的影响。总结出的结论如下：1.）经济状况的变化与广义大宗商品市场指标的表现之间存在联系，且这些经济状况变量（如长期债券收益、违约利差等）的可预测性使得在投资组合中加入大宗商品变得有利可图；2.）一个中度风险厌恶、每季度再平衡的均值-方差（非均值-方差）投资者愿意支付高达1.08%（1.55%）的收益作为年度交易成本，以将大宗商品纳入其股票、债券和现金组合；3.）此结论... 阅读全文

2024-2-2 08:52 524次浏览

金融工程量化CTA周报：能化和黑色建材板块齐头并进，动量因子持续发力

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商品市场上周涨势持续强劲，能源化工板块依托于原油，涨势加速，指数上涨4.74%。四大因子持续发力，尤其是动量因子和期限结构因子，净值分别上调1.40%和1.38%，玻璃和焦煤等品种的强势上涨是各类因子净值上调的有效支撑力。自研短期择时和波动率加权策略表现强劲，净值分别上调0.82%和0.34%。阅读全文

2023-9-6 19:10 273次浏览

商品量化CTA月报4月刊——基本金属截面分化加大，化工板块持仓量转向

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CTA走势评分：黑色版块5有色版块6能化版块6农产品版块5贵金属版块4股指版块54月初，商品市场延续了空头趋势结束后的震荡行情，20日年化波动率持续走低，下旬随着衰退预期升温市场大跌，波动率有所反弹。商品CTA量价策略上月收益0.19%，区间回撤0.48%,期限结构与动量截面表现较好。甲醇量化策略方面，甲醇上月期价维持下行趋势，基差向下修复，连月升水走扩。基本面方面，库存环比去化，供应上由于装置春检影响部分地区装置运行超负荷区域性收紧，信号向多头移动，需求... 阅读全文

2023-5-8 16:31 275次浏览

商品量化CTA月报12月刊----动量因子修复减缓持仓量现拐点信号

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CTA走势评分：黑色版块5有色版块4能化版块5农产品版块6贵金属版块5股指版块6CTA策略在12月上旬反弹较为明显，随后震荡转弱。策略承压原因仍然集中在当前市场对疫情放开后复苏的不确定性上，商品价格面临高位回落的风险，市场情绪偏谨慎。分板块来看，黑色和能化作为12月趋势性较好的板块，依靠做多获得较高的收益，但是从周内看，5日时序性因子呈现V形反转态势，下旬以来动量因子频繁回调，中短周期因子表现总体优于长周期。从期限结构来看，黑色和有色的大部分品种已... 阅读全文

2023-1-6 19:58 385次浏览

量化CTA周度报告：期指持仓量结构分化持续，短周期承压

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目前短端利率下行空间有限，长端利率对于收益率曲线的影响上升。考虑到当前经济稳增长仍需助力，但已经部分反映到债券利率定价中，故后续收益率曲线存在变平的可能性。阅读全文

2022-10-25 14:35 577次浏览

专业回答各类金融产品及涉及到的金融数学和数学模型问题

刁昱东 _股票
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专业回答各类金融产品及涉及到的金融数学和数学模型问题！有不懂的产品问题以及涉及到的数学方面的内容，欢迎随时咨询！中信证券竭诚为您服务！...

2016-2-26 12:17 866次浏览

俄央行：油价若持续低迷将重新考虑风险模型台湾期货手机开户原油开户

董王华
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俄罗斯央行货币政策部门主管IgorDmitriev近日表示，若油价在很长的一段时间持续低迷，俄央行可能将重新考虑其基础和风险模型。当前俄罗斯央行的“风险”模型是以油价未来三年保持在每桶约35美元为基础，而其基础模型是以油价每桶50美元为依据。Dmitriev称，如果到明年1月份油价还维持低位，俄罗斯央行可能考虑“调... 阅读全文

2015-12-29 18:02 442次浏览

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专题创建者

汪宇

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南京师范大学金融学专业，培训过程序化交易CTA策略的操盘手。手机、微信：188 5110 0123.擅长采用经典的均线突破和k线形态平台突破原理，对交易标的进行标准化多空方向判定，根据系统给出的量化信号实现开仓、平仓、持仓等交易动作。在汪宇经理这里开户可以给您以下承诺：1、您可以选择吉祥数字出现在期货账号中。2、免费的期货入门及提高培训指导。3、免费的早盘提示（开盘前发送）。4、盘中随时的持仓诊断（电话、短信、QQ、微信，任何您喜欢的方式均可实现）。5、免费期货模拟账号提供。6、开户快速通道。南京本地客户上门服务，异地亦可根据情况为其上门开户。

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