量化CTA周报:贵金属和有色价格提振,美联储发言淡化降息紧迫性
发布时间:2024-4-8 17:35阅读:28
上周,商品市场收益显著回暖,中证商品期货指数周度收益上涨2.68%。三大因子收益回暖——动量、持仓和期限结构因子周度分别上涨1.25%、0.27%和0.04%,而波动率因子下跌1.34%。商品指数收益波动率近期加剧震荡、中长期下探,而商品指数波动率则逐步上扬,因子收益偏震荡市。三大自研策略——基于延展窗口夏普加权多因子策略、基于kalman滤波价差套利策略和基于含VIX双波动差分择时策略的表现各异,净值分别上涨0.15%、下跌1.93%和上涨2.91%。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
美联储降息黄金会涨吗?美联储降息和黄金什么关系?
美联储降息通常会对黄金价格产生正向影响,推动黄金价格上涨,但并非绝对。美联储降息意味着降低了美元的利率,这会使得持有美元的收益减少,从而降低美元的吸引力。在这种情况下,投资者可能会转向...
北交所最近受到哪些利好的提振?
你好,北交所最近的关注度很高,我们来看一下为什么北交所最近这么受欢迎?我总结了一下,主要有以下几个方面的原因:1.北交所启用独立920代码,点燃了游资的投资热情;2.叠加十家做市商获批...
为什么美联储降息至0没有提振美股反而又遭遇了熔断?
你好,因为股市其实是个微观问题,和宏观经济没有直接关系。美股涨是因为近两年在降息的流动性支持下,估值跑的比业绩快了,更像是交易性危机,只不过涨了太多年,持续的时间会长一些。
美联储近期降息的可能性有多大?
您好这个需要看美国经济走势如何的
美联储戴利:降息不具紧迫性
美联储戴利:在考虑降息之前,我需要对通胀降至2%完全有信心;经济和政策利率处于良好状态;在我们能够充满信心之前,还有很多工作要做;降息不具紧迫性。
中金:通胀超预期,美联储降息紧迫性下降
中金研报指出,美国12月CPI同比增长3.4%(前值3.1%),核心CPI同比增长3.9%(前值4.0%),均高于预期。我们认为,美国通胀的大方向仍是放缓,但节奏存在很大不确定性,这意味着美联储货币政策将充满变数。如果美联储过早转向宽松,可能导致本就不差的需求反弹,增加经济“不着陆”和“二次通胀”风险。由此,投资者对于降息预期应更加谨慎,美联储或不会像市场希望的那样在3月份降息,全年降息6次的预期也可能是过于激进的。...