限价委托和市价委托核心就一句：限价是你定价格等成交，市价是你定方向等系统撮合——但实战里踩坑全在细节，尤其 A 股规则下有几条必须提前知道，不然不是买贵了就是单子废了。
一、基础区别（先对齐）
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限价委托：你填一个具体价格（买 ≤X 元、卖 ≥Y 元），只有市场价走到你填的价或更优才成交；不到就挂排队，可能整天不成交。
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市价委托：你不填价格，按当前盘口最优价撮合——买就吃卖一卖二，卖就吃买一买二，追求立刻成交而非价格优。
二、A 股下市价委托的“隐藏约束”（最重要）
很多人以为市价=“按现在看到的价格成交”，错，A 股市价单必须带保护限价，且受板块规则卡：
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沪深主板/双创连续竞价：市价委托类型有“对手方最优”“本方最优”“即时成交剩余撤销”等，但必须填保护限价（买入保护上限、卖出保护下限），成交价不能越过你设的保护边界。
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科创板/创业板连续竞价：受 ±2% 价格笼子限制，市价转限价撮合时若超出笼子直接废单。
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集合竞价（9:15–9:25、14:57–15:00）：不接受市价委托，只能限价。
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新三板/北交所：市价规则更严，部分时段禁市价。
所以 A 股所谓“市价”，不是美股那种真·市价扫单，而是“在保护价内尽量按盘口吃”，极端行情可能保护价设太窄→不成交，设太宽→吃滑点。
三、限价委托的坑（反过来提醒）
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填错方向价：买限价填成 11 元（现 10 元）→ 挂太高立刻按卖一 10.01 成交（限价委托是“不高于此价”，不是“必须等于此价”），你以为挂高安全，其实没省；卖限价填 9 元（现 10 元）→ 按买一 10 元成交，也没亏，但逻辑要清楚：限价是上限/下限，不是成交价。
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超出价格笼子废单（双创）：现卖一 10.01，你限价买填 10.30 → 超 102% → 废单，不是排队。
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流动性差票挂限价：挂 9.95 买，全天没人到 9.95 → 资金冻结一天，想撤要手动撤。
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T+1 下当天买的限价单不能用来卖：当天新买部分次日才能卖，挂卖单只能用老仓。