量化滑点就是你量化策略设定的下单价和实际成交的价格产生了偏差,主要分两类,一类是市场行情波动太猛,比如开盘尾盘或者突发消息时,价格瞬间跳涨跳跌导致成交偏离;另一类是交易通道的延迟,指令没及时传到交易所。要应对的话,可以给策略设置合理的滑点容忍度,用限价单替代市价单,避开极端波动时段交易,还得选靠谱的交易通道提升下单速度。
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量化滑点是怎么产生的,怎么才能降低滑点影响?
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