规则绝对固化原则：所有开仓、止盈、止损、加仓、减仓条件全部写成量化规则，杜绝人工临时改参数、情绪化手动干预，量化的核心优势就是摒弃主观决策。
低频次、简单策略原则：个人避开高频超短量化，优先用均线、布林带、量价等简单逻辑，拒绝复杂多指标叠加、过度优化历史数据，防止回测完美、实盘失效。
严格风控第一原则：单只个股仓位限制、整体仓位上限、单日最大回撤阈值提前设定，强制机器止损，不扛单边大跌行情，杜绝重仓、满仓、杠杆量化。
适配市场规则原则：遵守 A 股 T+1 制度，只用底仓做日内回转，不触碰违规刷单、频繁虚假交易、异常报单等红线，避免账户监管限制。
分散对冲原则：策略上分散标的、分散周期、分散逻辑，不要单一策略、单一个股 all in，降低极端行情下的策略失效风险。
小资金试错原则：新策略先小仓位长期试运行，持续记录实盘数据，不一开始大资金投入，通过实盘验证稳定性，再逐步调整规模。
拒绝过度交易原则：量化不追求交易次数，震荡市控制做 T 频率，避免手续费、滑点吞噬利润，明白多数普通量化赚的是稳健小钱，而非暴利。
定期复盘迭代原则：定期统计策略胜率、盈亏比、最大回撤，淘汰长期失效逻辑，不一成不变，同时保留核心简单框架，不频繁大改策略。
远离玄学与漏洞策略：不跟风小众暗箱策略、非法套利、漏洞抓包类量化，只做公开合规的常规趋势、震荡、网格、日内低吸高抛类正向策略。
区分行情适用性原则：清楚自己的策略适合震荡、趋势、下跌护盘哪种行情，行情切换时主动降低仓位或暂停策略，不一套逻辑硬吃所有市场环境。