期权中的时间价值是指期权合约的购买者为购买期权而支付的权利金超过期权内在价值的那部分价值。时间价值的价值来源于是距离到期前的不确定价值。波动性越大,标的物价差越大,其内在价值的变动的可能性越大。而且期权盈亏非线性,亏损有限,而盈利时会很多,使得期权买方具有由时间价值带来的收益期望较高,而卖方需要承受时间价值带所来的风险。
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期权如何计算盈亏?时间价值和波动率对期权价格的影响有多大?
期权内在价值与时间价值的定义、计算方式及变动规律?
期权权利金构成说明,内在价值与时间价值详解
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