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量化交易中“滑点”是什么？有什么影响？
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一、量化交易中 “滑点” 的定义
滑点是指预期成交价格与实际成交价格之间的偏差，是量化交易执行环节的核心风险之一。

买入时，实际成交价高于模型预设价；
卖出时，实际成交价低于模型预设价。
根源在于市场流动性不足、订单规模过大、行情波动剧烈，或交易系统延迟。

二、滑点对量化交易的核心影响

侵蚀策略收益回测时策略默认按理想价格成交，无滑点成本；但实盘滑点会直接降低每笔交易的盈利空间，高频策略受影响最大 —— 单次滑点偏差小，但交易次数多，累计损耗会大幅吞噬利润。

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刘老师 00:33

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