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“凯利公式（Kelly Criterion）”如何指导投资者在不同胜率的交易机会中，科学地计算出最优的投入仓位以防止爆仓？
黎经理 在线
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凯利公式（Kelly Criterion）是投资和博弈领域中用于科学管理仓位的核心工具，它通过数学模型帮助投资者在不同胜率和盈亏比的交易机会中，计算出最优的投入比例，从而在控制风险的同时实现长期资金的复利最大化。核心公式与参数解析凯利公式的标准表达式为：�∗=��−��f∗=bbp−q​其中：�∗f∗ ：最优投入仓位比例（占总资金的百分比）�p ：获胜概率（如 60% 即 0.6）�q ：失败概率（ �=1−�q=1−p ，如 40% 即 0.4）�b ：盈亏比（平均盈利 ÷ 平均亏损，如赚 20% 亏 10% 则 �=2b=2 ）

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