量化交易,懂得人说下
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量化交易=用数学模型+计算机程序替代主观判断,把“想法”写成“代码”,让机器自动执行。核心流程:1.数据清洗(价量、财务、另类);2.因子挖掘(动量、均值回复、事件驱动);3.组合构建(风险平价、Black-Litterman);4.交易执行(TWAP/VWAP、滑点控制);5.绩效归因(Brinson、Barra)。
常见策略:
• 股票中性:多因子打分+行业中性+股指期货对冲,年化8-12%,回撤<5%。
• CTA趋势:20/50均线突破+波动率过滤,杠杆2-3倍,年化15-25%,最大回撤20%。
• 高频做市:盘口微结构+库存管理,单笔盈亏<0.1%,靠成交规模取胜。
关键风险:过拟合(样本外失效)、容量限制(冲击成本)、监管变化(熔断、涨跌停)。
落地建议:先用聚宽/优矿做分钟级回测,夏普>2后再上实盘;资金<100万优先股票中性,>1000万可配CTA+期权波动率套利;严守风控—单策略日亏2%即停。

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