市价委托保护限价（Market-with-Protection）本质上是“市价单+价格笼子”，适合以下三类场景：

1. 高波动开盘/收盘：集合竞价尾声或连续竞价瞬间，价格可能跳空。保护限价（通常±3%或5%）可防止成交在极端价位，避免“乌龙指”。

2. 流动性断层的小盘股：盘口挂单稀疏，市价单可能击穿多档价格。保护限价相当于自动设置回撤阈值，确保成交不会偏离委托时看到的对手价过远。

3. 事件驱动交易：财报、突发公告发布后，波动剧烈但方向明确。用保护限价可快速进场/离场，同时避免被异常波动反噬。

注意：保护价≠止损价，系统只在触发时生效；若价格直接跳过保护区间，订单可能部分成交或撤单。适合对时效要求高、但能接受一定滑点的策略。

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