网格交易最佳策略（适配PTrade等量化工具）

网格交易核心是在震荡行情中低买高卖赚差价，最佳策略围绕标的选择、网格参数设置、风控规则三大核心，结合工具自动化执行，兼顾收益与风险。

1. 标的选择：优先选高波动+低退市风险品种，股票选基本面稳健、长期区间震荡的蓝筹股/行业龙头，避开ST股、业绩暴雷股；基金/ETF选宽基ETF、行业ETF，波动适中流动性强；可转债选溢价率低于20%、价格100-130元区间的标的，下有债底保护。坚决避开明确单边趋势行情，牛市单边上涨易踏空主升浪，熊市单边下跌会深度套牢。
2. 核心参数设置：网格区间参考标的近1-3年价格箱体，结合布林带中轨±2倍标准差确定上下轨，上轨=近期高点*（1+5%），下轨=近期低点*（1-5%），突破区间立即暂停策略。网格间距按固定百分比设置，股票/ETF用1%-3%，高波动标的用3%-5%，可转债用0.5%-1%，价格越接近100元间距越窄；网格数量建议8-15格，太少收益低，太多佣金成本高。仓位分配采用50%底仓+50%网格资金，每格资金等额分配，避免仓位失衡。
3. 风控规则：跌破下轨立即止损或补完最后一格暂停买入，单只标的最大亏损不超总资金5%；突破上轨止盈离场或分批卖底仓，单次波段收益达10%-15%可清仓重新规划区间。优先用低佣金账户，降低高频交易的佣金侵蚀；每月定期复盘调整上下轨，适应标的震荡区间变化。
4. PTrade实操技巧：用条件单/自动化策略替代手动操作，设置价格触发+委托下单，无需盯盘；叠加20日均线过滤趋势，股价在均线上方放宽网格间距，均线下方缩小间距并降仓位；同时在3-5个不同标的上运行网格，分散风险。
5. 不同行情策略优化：窄幅震荡时缩小网格间距、增加网格数量，提高交易频次；宽幅震荡时放宽网格间距、减少网格数量，降低操作成本；弱趋势震荡时沿趋势方向倾斜网格，如微涨趋势抬高上轨、保持下轨不变。
如果还有其他不清楚的，可以点击我的头像添加微信，我来为你一对一解答