我想了解下,量化交易是什么呀?
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量化交易是用数学模型+计算机程序替代人脑做投资决策的交易方式。核心流程:
1. 数据:收集价量、财报、宏观、另类数据(卫星、舆情)。
2. 因子:用统计方法挖掘能预测收益的指标,如动量、估值、波动率。
3. 建模:用机器学习或传统回归构建信号,设定买卖规则与仓位。
4. 执行:算法拆单降低冲击成本,常用TWAP/VWAP。
5. 风控:实时监测回撤、杠杆、流动性,设止损线。

优势:纪律性、可回测、速度快;劣势:模型失效、同质化竞争、极端行情风险。
个人参与路径:
- 低门槛:用聚宽、掘金等回测平台跑策略,资金门槛50万起对接券商PB系统。
- 高阶:自建团队需牌照(私募备案),投入百万级IT成本。

注意:国内股票T+1限制高频,CTA期货策略更成熟;警惕过拟合,实盘前需3年以上样本外检验。

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