网格交易与量化交易的核心区别体现在策略逻辑、技术门槛及适用范围三方面：

1. 策略逻辑
网格交易是“区间高抛低吸”的被动策略，预设价格区间与分档，机械执行买卖，盈利依赖震荡行情。量化交易是“数据驱动”的主动策略，通过统计/机器学习挖掘α，可做多空、套利、趋势等多元模型，适应不同市场环境。

2. 技术门槛
网格交易仅需设置参数（区间、格数、仓位），普通投资者即可用券商条件单实现。量化交易需编程（Python/R）、回测框架（如backtrader）、实时数据接入及风控系统，机构级部署还需低延迟执行（如C++）。

3. 风险收益特征
网格收益受限于波动幅度，单边突破区间可能满仓被套。量化策略经多维度风控（如动态对冲、止损），收益风险比更可控，但需持续迭代以防模型失效。

简言之：网格是“震荡工具”，量化是“全市场解决方案”。小资金可先用网格练手，进阶投资者建议学习量化以突破策略天花板。

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