量化交易的策略回测中如何进行风险调整后的绩效评估?
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在量化交易策略回测里,风险调整后的绩效评估很重要。有几个方法能试试看。一是夏普比率,它衡量的是每承担一份风险可以获得多少超过无风险收益的回报,比率越高,说明策略在同等风险下收益越好。二是索提诺比... 全文>
量化交易的策略回测中如何进行风险调整后的绩效评估?
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