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市场微观结构是研究金融市场中订单撮合、价格形成与交易执行机制的学问，核心在于揭示买卖订单如何转化为成交价格。它对量化交易至关重要：直接影响交易成本估算（如滑点、冲击成本）、决定策略执行效率（通过优化订单类型与时机）、提供短期价格预测信号（源于订单流、买卖价差等微观信息），并帮助量化者识别流动性风险与市场缺陷中的套利机会，是连接策略模型与真实盈利的"最后一公里"。
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专业马经理 
回答时间：2025-12-29 09:28 
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